Art. 5
Escenarios de tensión a efectos de la ratio de cobertura de liquidez
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 5
Escenarios de tensión a efectos de la ratio de cobertura de liquidez
Los escenarios siguientes podrán considerarse indicadores de circunstancias en las cuales una entidad de crédito puede considerarse sometida a una situación de tensión:
a)
la retirada de una proporción significativa de sus depósitos minoristas;
b)
una pérdida parcial o total de su capacidad de financiación mayorista no garantizada, incluidos los depósitos mayoristas y otras fuentes de financiación contingente, como las líneas de liquidez o de crédito comprometidas o no comprometidas recibidas;
c)
una pérdida parcial o total de financiación a corto plazo garantizada;
d)
salidas de liquidez adicionales como resultado de una rebaja de la calificación crediticia de hasta tres escalones;
e)
un aumento de la volatilidad del mercado que afecte al valor de las garantías reales o a su calidad, o que genere necesidades adicionales de garantías reales;
f)
utilizaciones no programadas de las líneas de liquidez y crédito;
g)
la posible obligación de recomprar deuda o de cumplir obligaciones no contractuales.
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