Art. 96
En vigor desde 14 jun 2006
Artículo 96
1. Para calcular la exposición ponderada por riesgo de una posición de titulización, las ponderaciones de riesgo se asignarán al valor de exposición de la posición con arreglo al anexo IX según la calidad crediticia de la posición, la cual podrá determinarse por referencia a la calificación crediticia de una ECAI o de otro modo, conforme a lo dispuesto en el anexo IX.
2. Cuando exista una exposición a diferentes tramos de una titulización, la exposición a cada tramo se considerará una posición de titulización independiente. Se considerará que los proveedores de cobertura crediticia a posiciones de una titulización mantienen posiciones en la titulización. En las posiciones de titulización se incluirán las exposiciones a titulizaciones resultantes de contratos derivados de tipo de interés o divisas.
3. Cuando una posición de titulización esté sujeta a coberturas del riesgo de crédito mediante garantías reales o instrumentos similares o con garantías personales, la ponderación de riesgo aplicable a dicha posición podrá modificarse de conformidad con los artículos 90 a 93 leídos juntamente con el anexo IX.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra r) del artículo 57 y en el apartado 2 del artículo 66, la exposición ponderada por riesgo se incluirá en el total de exposiciones ponderadas por riesgo de la entidad de crédito a efectos de la letra a) del artículo 75.
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