Art. 9
Especificación de los criterios necesarios para garantizar que las variaciones teóricas y las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de una mesa de negociación estén suficientemente próximas
En vigor desde 14 jun 2022
Artículo 9
Especificación de los criterios necesarios para garantizar que las variaciones teóricas y las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de una mesa de negociación estén suficientemente próximas
1. A efectos del artículo 325 ter octies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las entidades clasificarán cada una de las mesas de negociación como mesa de zona verde, naranja, amarilla o roja de conformidad con los apartados 2 a 5.
Cuando una mesa de negociación se clasifique como mesa de zona verde se considerará que las variaciones teóricas y las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de esa mesa de negociación están suficientemente próximas.
Cuando una mesa de negociación se clasifique como mesa de zona naranja, amarilla o roja, se considerará que las variaciones teóricas y las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de esa mesa de negociación no están suficientemente próximas.
2. Una mesa de negociación se clasificará como «mesa de zona verde» cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)
el coeficiente de correlación Spearman para la mesa de negociación, calculado de conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento, es superior a 0,8;
b)
la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov para la mesa de negociación, calculada de conformidad con el artículo 8 del presente Reglamento, es inferior a 0,09.
3. Una mesa de negociación se clasificará como «mesa de zona roja» cuando se cumpla una de las condiciones siguientes:
a)
el coeficiente de correlación Spearman para la mesa de negociación, calculado de conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento, es inferior a 0,7;
b)
la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov para la mesa de negociación, calculada de conformidad con el artículo 8 del presente Reglamento, es superior a 0,12.
4. Una mesa de negociación se clasificará como «mesa de zona naranja» cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)
la mesa de negociación no está clasificada como mesa de zona verde o roja;
b)
los requisitos de fondos propios para todas las posiciones asignadas a esa mesa de negociación se calcularon en el trimestre anterior sobre la base del método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
5. Una mesa de negociación que no esté clasificada como mesa de zona verde, naranja o roja se clasificará como «mesa de zona amarilla».
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