Art. 8
Cálculo de la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov
En vigor desde 14 jun 2022
Artículo 8
Cálculo de la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov
1. Las entidades calcularán la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del presente Reglamento realizando los siguientes pasos en el orden detallado a continuación:
a)
determinarán las series temporales de observaciones de las variaciones hipotéticas y teóricas del valor de la cartera de la mesa de negociación correspondientes a los últimos 250 días hábiles;
b)
calcularán la función de distribución empírica acumulada de las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de la mesa de negociación a partir de la serie temporal de las variaciones hipotéticas a que se refiere la letra a);
c)
calcularán la función de distribución empírica acumulada de las variaciones teóricas del valor de la cartera de la mesa de negociación a partir de la serie temporal de las variaciones teóricas a que se refiere la letra a);
d)
obtendrán la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov calculando la diferencia máxima entre las dos distribuciones empíricas acumuladas calculadas de conformidad con las letras b) y c) con cualquier valor posible de pérdidas y ganancias.
2. A efectos del apartado 1, se entenderá por función de distribución empírica obtenida a partir de una serie temporal la función que, tomando cualquier número como dato de entrada, determina la relación entre el número de observaciones dentro de la serie temporal con un valor inferior o igual al número de entrada y el número total de observaciones dentro de la serie temporal.
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