Art. 80
Integridad del modelo y del proceso de modelización
En vigor desde 20 oct 2021
Artículo 80
Integridad del modelo y del proceso de modelización
1. Al evaluar la integridad de los modelos y del proceso de modelización según exige el artículo 187 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las autoridades competentes verificarán que:
a)
el modelo interno está plenamente integrado en la gestión de la cartera de renta variable incluida en la cartera de inversión, en los sistemas generales de información de gestión de la entidad y en la infraestructura de gestión del riesgo de la entidad, y se utiliza para realizar un seguimiento de los límites de inversión y del riesgo de las exposiciones de renta variable;
b)
la unidad de modelización es competente e independiente de la unidad responsable de la gestión de las inversiones individuales.
2. A efectos de la evaluación prevista en el apartado 1, letra a), las autoridades competentes verificarán que:
a)
el órgano de dirección de la entidad y la alta dirección participan activamente en el proceso de control de riesgos, en el sentido de que han aprobado un conjunto de límites de inversión basados, entre otros factores, en los resultados del modelo interno;
b)
los informes presentados por la unidad de control de riesgos son revisados en un nivel de gestión con autoridad suficiente para imponer una reducción tanto de las posiciones como de los riesgos globales asumidos por la entidad;
c)
existen planes de acción para situaciones de crisis del mercado que afectan a las actividades dentro del ámbito del modelo y que describen los acontecimientos que las desencadenan y las acciones previstas.
3. A efectos de la evaluación prevista en el apartado 1, letra b), las autoridades competentes verificarán que:
a)
el personal y los altos directivos responsables de la unidad de modelización no realizan tareas relacionadas con la gestión de las inversiones individuales;
b)
los altos cargos de las unidades de modelización y de las unidades encargadas de la gestión de las inversiones individuales tienen diferentes canales para la transmisión de información a nivel del órgano de dirección de la entidad o del comité designado por este;
c)
la remuneración del personal y de los altos directivos responsables de la unidad de modelización no está vinculada al desempeño de las tareas relativas a la gestión de las inversiones individuales.
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