Art. 11
Estimadores de la pérdida esperada condicional
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 11
Estimadores de la pérdida esperada condicional
1. Las entidades calcularán la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola izquierda de una serie temporal X con arreglo a la siguiente fórmula:
donde:
—
N es el número de observaciones de la serie temporal;
—
α = 2,5 %;
—
] representa la parte entera del producto
;
—
representa la i-ésima observación más pequeña de la serie temporal X.
2. Las entidades calcularán la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola derecha de una serie temporal X con arreglo a la siguiente fórmula:
donde:
—
(
) es la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola izquierda para la serie temporal
calculada de conformidad con el apartado 1.
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