Art. 3
Riesgos o elementos de riesgo significativos no cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera y cuarta del Reglamento (UE) 2019/2033
En vigor desde 25 may 2023
Artículo 3
Riesgos o elementos de riesgo significativos no cubiertos por los requisitos de fondos propios establecidos en las partes tercera y cuarta del Reglamento (UE) 2019/2033
1. Cuando la empresa de servicios de inversión no cumpla las condiciones para ser considerada una empresa de servicios de inversión pequeña y no interconectada, tal como se establece en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/2033, durante el proceso de revisión y evaluación supervisoras que lleven a cabo de conformidad con el artículo 36 de la Directiva (UE) 2019/2034, las autoridades competentes deberán, teniendo en cuenta el modelo de negocio, la forma jurídica, la estrategia de negocio y de riesgo y la escala y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión, medir cualquier riesgo significativo o elemento significativo de riesgo derivado de cualquiera de las actividades en curso de dicha empresa, que no sean los contemplados en el artículo 2 del presente Reglamento y que no esté ya cubierto por los requisitos de fondos propios de la empresa establecidos en las partes tercera y cuarta del Reglamento (UE) 2019/2033, determinando por cada riesgo el capital adicional que se considere adecuado para cubrir los riesgos o elementos de riesgo significativos.
2. La medición a que se refiere el apartado 1 incluirá la determinación, la evaluación y, cuando proceda, la cuantificación de los siguientes riesgos:
a)
los riesgos para la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados por la empresa de servicios de inversión para garantizar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de sus procesos, datos y activos;
b)
el riesgo de tipo de interés y el riesgo de crédito derivados de las actividades de la cartera de inversión.
En el caso de las empresas de servicios de inversión sujetas a un requisito de capital inicial inferior al establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/2034, la medición se realizará de forma agregada cuando las autoridades competentes consideren que una cuantificación con un mayor nivel de desglose no es factible o resulta excesivamente gravosa.
3. Al realizar la medición a que se refieren los apartados 1 y 2, las autoridades competentes utilizarán los parámetros cualitativos indicativos pertinentes a que se refiere el artículo 6, apartado 5, y los combinarán con un análisis estático y de tendencia histórica, emitiendo un juicio experto cuando proceda.
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