Art. 50
Fórmula para calcular el diferencial subyacente al ajuste por volatilidad
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 50
Fórmula para calcular el diferencial subyacente al ajuste por volatilidad
En relación con cada moneda y cada país, el diferencial contemplado en el artículo 77 quinquies, apartados 2 y 4, de la Directiva 2009/138/CE será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
wgov
representará la ratio entre el valor de los bonos del Estado incluidos en la cartera de referencia de activos correspondientes a la moneda o el país en cuestión y el valor de todos los activos incluidos en dicha cartera de referencia;
(b)
Sgov representará el diferencial medio de la moneda sobre los bonos del Estado incluidos en la cartera de referencia de activos correspondientes a la moneda o el país en cuestión;
(c)
wcorp representará la ratio entre el valor de los bonos distintos de los bonos del Estado, préstamos y titulizaciones incluidos en la cartera de referencia de activos correspondientes a la moneda o el país en cuestión y el valor de todos los activos incluidos en dicha cartera de referencia;
(d)
Scorp representará el diferencial medio de la moneda sobre los bonos distintos de los bonos del Estado, préstamos y titulizaciones incluidos en la cartera de referencia de activos correspondientes a la moneda o el país en cuestión.
A efectos del presente artículo, por «bonos del Estado» se entenderán las exposiciones a las administraciones y bancos centrales.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-50