Art. 1
Cálculo del requisito de fondos propios adicional a que se refiere el artículo 325 ter octies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013
En vigor desde 3 feb 2025
Artículo 1
El Reglamento Delegado (UE) 2022/2059 se modifica como sigue:
1)
En el artículo 6, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. A efectos del artículo 325 ter octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las entidades calcularán, para la cartera de una mesa de negociación dada, el coeficiente de correlación Spearman establecido en el artículo 7 del presente Reglamento y la métrica de la prueba Kolmogorov-Smirnov establecida en el artículo 8 del presente Reglamento y, sobre la base de los resultados de dichos cálculos, aplicarán los criterios a que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento.»
.
2)
El artículo 9 se modifica como sigue:
a)
El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. A efectos del artículo 325 ter octies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las entidades clasificarán cada una de las mesas de negociación como mesa de zona verde, naranja, amarilla o roja de conformidad con los apartados 2 a 5.»
.
b)
Se añaden los apartados siguientes 6, 7 y 8:
«6. A efectos del artículo 325 ter octies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se considerará que las variaciones teóricas del valor de la cartera de una mesa de negociación que haya sido clasificada como mesa de zona verde están próximas a las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de dicha mesa de negociación.
7. A efectos del artículo 325 ter octies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se considerará que las variaciones teóricas del valor de la cartera de una mesa de negociación que haya sido clasificada como mesa de zona amarilla están suficientemente próximas, pero no próximas, a las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de dicha mesa de negociación.
8. A efectos del artículo 325 ter octies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se considerará que las variaciones teóricas del valor de la cartera de una mesa de negociación que haya sido clasificada como mesa de zona naranja o de zona roja no están próximas ni suficientemente próximas a las variaciones hipotéticas del valor de la cartera de dicha mesa de negociación.»
.
3)
El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 10
Cálculo del requisito de fondos propios adicional a que se refiere el artículo 325 ter octies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013
1. El requisito de fondos propios adicional a que se refiere el artículo 325 ter octies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 será igual a:
siendo:
PLA
addon
=
PLA
addon
de acuerdo con lo definido en el artículo 325 ter bis, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
k
=
lo especificado en el apartado 2;
ASA
aima
=
ASA
aima
de acuerdo con lo definido en el artículo 325 ter bis, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
AIMA
=
AIMA de acuerdo con lo definido en el artículo 325 ter bis, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
2. A efectos del apartado 1, el coeficiente k se calculará con arreglo a la siguiente fórmula:
siendo:
ASA
i
=
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado calculados de conformidad con el método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para todas las posiciones atribuidas a la mesa de negociación «i»;
=
los índices de todas las mesas de negociación que se han clasificado como mesas de zona amarilla de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento de entre aquellas para las que los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado se calculan de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
=
los índices de todas las mesas de negociación para las que los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado se calculan de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.».
4)
Se suprime el artículo 16.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
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