Art. 8
Perturbaciones calibradas a la baja y al alza con el método histórico
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 8
Perturbaciones calibradas a la baja y al alza con el método histórico
1. Con arreglo al método histórico, las entidades determinarán la perturbación calibrada a la baja a partir de una serie temporal de rendimientos de diez días hábiles correspondiente a un factor de riesgo no modelizable aplicando la siguiente fórmula:
donde:
—
Ret representa la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles del factor de riesgo no modelizable;
—
es la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola izquierda para la serie temporal Ret calculada de conformidad con el artículo 11, apartado 1;
—
N es el número de rendimientos en la serie temporal Ret.
2. Con arreglo al método histórico, las entidades determinarán la perturbación calibrada al alza a partir de una serie temporal de rendimientos de diez días hábiles correspondiente a un factor de riesgo no modelizable aplicando la siguiente fórmula:
donde:
—
Ret representa la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles del factor de riesgo no modelizable;
—
es la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola derecha para la serie temporal Ret calculada de conformidad con el artículo 11, apartado 2;
—
N es el número de rendimientos en la serie temporal Ret.
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