Art. 2
Condiciones que deben tenerse en cuenta para evaluar la idoneidad de los valores mínimos de LGD para las exposiciones garantizadas por bienes inmuebles
En vigor desde 5 oct 2022
Artículo 2
Condiciones que deben tenerse en cuenta para evaluar la idoneidad de los valores mínimos de LGD para las exposiciones garantizadas por bienes inmuebles
1. Al evaluar la idoneidad de los valores mínimos de LGD de conformidad con el artículo 164, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, cuando las autoridades designadas de conformidad con el apartado 5 de dicho artículo realicen la evaluación del riesgo sistémico sobre la base de los desequilibrios macroeconómicos que afecten a las estimaciones de LGD más allá del ciclo económico, tendrán en cuenta todas las condiciones siguientes:
a)
las condiciones de oferta y demanda de los mercados inmobiliarios, y la dinámica de los precios inmobiliarios, incluyendo, cuando proceda y cuando se disponga de una estimación sólida, el grado de sobrevaloración o infravaloración de los precios inmobiliarios;
b)
las condiciones que afectan a los factores determinantes de las estimaciones de LGD, incluidas, cuando proceda:
i)
los cambios en la duración y la eficacia del proceso de recuperación, debido a cambios en los procedimientos de recuperación,
ii)
los cambios en la frecuencia con que los deudores o las líneas de crédito individuales vuelven a la situación de no impago, debido a cambios en las tasas de desempleo,
iii)
los cambios en los niveles de deuda de los hogares o de las empresas,
c)
otras condiciones que afecten indirectamente al valor de las garantías reales consideradas en las estimaciones de LGD, incluidas, cuando proceda, las ratios préstamo/valor (LTV), las garantías cruzadas y otras formas comunes de cobertura del riesgo de crédito pertinentes para las exposiciones minoristas garantizadas por bienes inmuebles en el Estado miembro de que se trate.
2. A efectos del apartado 1, las autoridades designadas de conformidad con el artículo 164, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 tendrán en cuenta todos los factores siguientes:
a)
si los desequilibrios macroeconómicos están relacionados con una recesión económica y, por tanto, se tienen en cuenta en la estimación de LGD para las exposiciones en cuestión;
b)
otras medidas macroprudenciales en vigor que ya aborden los riesgos sistémicos detectados que afectan a la adecuación de los valores mínimos de LGD, incluidas las siguientes medidas de la legislación nacional destinadas a mejorar la resiliencia del sistema financiero:
i)
límites de la ratio préstamo/valor,
ii)
límites de la ratio de endeudamiento,
iii)
límites de la ratio carga financiera/renta,
iv)
otros instrumentos que aborden las normas en materia de préstamos;
c)
el grado de incertidumbre en torno a la evolución de los mercados de bienes inmuebles y la volatilidad de sus precios;
d)
las especificidades nacionales relacionadas exclusivamente con el mercado inmobiliario y su financiación, incluidos los sistemas de garantía públicos y privados, la deducibilidad fiscal y el apoyo público en forma de regímenes de recurso y redes de seguridad social;
e)
cuando sea pertinente y estén disponibles, comparaciones de las estimaciones de LGD entre entidades de crédito o Estados miembros para carteras comparables, niveles de riesgo comparables y líneas de crédito comparables garantizadas por bienes inmuebles pignorados como garantía.
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