Art. 16
Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado con arreglo al método de modelos internos alternativos para las entidades que disponen de mesas de negociación
En vigor desde 14 jun 2022
Artículo 16
Cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado con arreglo al método de modelos internos alternativos para las entidades que disponen de mesas de negociación
Las entidades que calculan los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para las posiciones asignadas a algunas de sus mesas de negociación calcularán los requisitos de fondos propios para todas las posiciones de su cartera de negociación y todas las posiciones de su cartera de inversión que están sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas como la suma de los resultados de las fórmulas establecidas en las letras a) y b), del siguiente modo:
a)
b)
siendo:
IMAima
=
IMAima
tal como se especifica en el artículo 10 del presente Reglamento;
SAima
=
SAima
tal como se especifica en el artículo 10 del presente Reglamento;
Capitalsurcharge
=
el recargo de capital calculado de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento;
C
U
=
los requisitos de fondos propios calculados de conformidad con la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en relación con la cartera de posiciones no asignadas a las mesas de negociación para las que las entidades calculan los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 ter, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
SAalldesks
=
los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones de la cartera de negociación y todas las posiciones de la cartera de inversión que están sujetas al riesgo de tipo de cambio o de materias primas, de conformidad con el método de modelos internos alternativos establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
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