Art. 4
Eventos de riesgo operativo relacionados con el riesgo de modelo
En vigor desde 14 mar 2018
Artículo 4
Eventos de riesgo operativo relacionados con el riesgo de modelo
Al evaluar si una entidad identifica, recoge y trata los datos sobre los eventos y pérdidas por riesgo operativo relacionados con el riesgo de modelo, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 11, de la Directiva 2013/36/UE, a efectos tanto de gestión del riesgo operativo como de cálculo de los requisitos de fondos propios mediante el AMA, las autoridades competentes se cerciorarán de lo siguiente:
a)
que al menos los siguientes eventos, y las pérdidas correspondientes, resultantes de los modelos utilizados para la toma de decisiones, se clasifican como riesgo operativo:
i)
definición incorrecta de un modelo seleccionado y sus características,
ii)
verificación inadecuada de la idoneidad de un modelo seleccionado para el instrumento financiero que vaya a evaluarse o el producto para el que vaya a fijarse un precio, o de su idoneidad para las condiciones de mercado aplicables,
iii)
errores en la aplicación de un modelo seleccionado,
iv)
valoración a precio de mercado y medición del riesgo incorrectas como consecuencia de un error al anotar una operación en el sistema de negociación,
v)
utilización de un modelo seleccionado o de sus resultados para una finalidad para la que no estaba previsto o diseñado, incluida la manipulación de los parámetros de modelización,
vi)
seguimiento intempestivo e inefectivo del rendimiento del modelo para confirmar si sigue siendo adecuado para sus fines;
b)
que los eventos relacionados con la infravaloración de los requisitos de fondos propios mediante modelos internos autorizados por las autoridades competentes no se incluyen en la identificación, recogida y tratamiento de los datos sobre los eventos y las pérdidas por riesgo operativo relacionados con el riesgo de modelo.
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