Art. 40
Política de gestión del riesgo
En vigor desde 19 dic 2012
Artículo 40
Política de gestión del riesgo
1. Los GFIA establecerán, aplicarán y mantendrán una política de gestión del riesgo idónea y documentada que identifique todos los riesgos relevantes a los que estén o pueden estar expuestos los FIA por ellos gestionados.
2. Dicha política determinará los procedimientos que sean necesarios para que los GFIA puedan evaluar la exposición de cada uno de los FIA por ellos gestionados a los riesgos de mercado, de liquidez y de contraparte y a todos los demás riesgos relevantes, incluidos los operativos, que puedan ser importantes para cada FIA gestionado.
3. Los GFIA incluirán como mínimo los siguientes elementos en su política de gestión del riesgo:
a)
técnicas, herramientas y mecanismos para dar cumplimiento al artículo 45;
b)
técnicas, herramientas y mecanismos para poder evaluar y controlar el riesgo de liquidez del FIA en condiciones normales y excepcionales de liquidez, en particular mediante la realización periódicas de pruebas de resistencia de conformidad con el artículo 48;
c)
asignación de responsabilidades en materia de gestión del riesgo dentro del GFIA;
d)
límites fijados con arreglo al artículo 44 del presente Reglamento y justificación de su adaptación al perfil de riesgo del FIA comunicado a los inversores de conformidad con el artículo 23, apartado 4, letra c), de la Directiva 2011/61/UE;
e)
condiciones, contenido, frecuencia y destinatarios de los informes presentados por la función permanente de gestión del riesgo a que se refiere el artículo 39.
4. La política de gestión del riesgo incluirá una descripción de las garantías a que se refiere el artículo 43, en particular:
a)
naturaleza de los potenciales conflictos de intereses;
b)
medidas correctoras establecidas;
c)
motivos por los cuales cabe razonablemente esperar que esas medidas hagan posible el desempeño independiente de la función de gestión del riesgo;
d)
forma en que el GFIA prevé asegurar que las garantías sean constantemente eficaces.
5. La política de gestión del riesgo a que se refiere el apartado 1 será adecuada a la naturaleza, escala y complejidad de los negocios del GFIA y de los FIA que gestione.
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