Art. 56

Revisión de modelos a partir de los resultados de las pruebas

En vigor desde 19 dic 2012

Artículo 56 Revisión de modelos a partir de los resultados de las pruebas 1. Las ECC dispondrán de procedimientos claros para determinar el importe del margen adicional que, en su caso, deban percibir, incluso sobre una base intradiaria, y recalibrar su modelo de márgenes, cuando las pruebas retrospectivas pongan de manifiesto que el modelo no ha funcionado según lo previsto y, en consecuencia, no indica el importe apropiado de margen inicial que resulta necesario para alcanzar el nivel de confianza buscado. Cuando una ECC haya determinado que es preciso exigir un margen adicional, lo hará a través de la siguiente petición de margen. 2. Las ECC evaluarán la fuente de las excepciones resultantes de sus pruebas retrospectivas. En función de dicha fuente, las ECC determinarán si se requiere una modificación fundamental del modelo de márgenes, o de los modelos que contribuyen al mismo, y si es necesario recalibrar los parámetros corrientes. 3. Las ECC evaluarán las fuentes de las excepciones resultantes de sus pruebas de resistencia. Las ECC determinarán si se requiere una modificación fundamental de sus modelos, de los métodos de estos o de su marco de gestión del riesgo de liquidez o si es necesario recalibrar los parámetros o hipótesis corrientes, basándose en las fuentes de las excepciones. 4. Cuando los resultados de las pruebas revelen una cobertura insuficiente del margen, el fondo de garantía u otros recursos financieros, las ECC incrementarán la cobertura global de sus recursos financieros hasta un nivel aceptable a través de la siguiente petición de margen. Cuando los resultados de las pruebas revelen una insuficiencia de recursos financieros líquidos, las ECC incrementarán sus recursos financieros líquidos hasta un nivel aceptable tan pronto como sea posible. 5. Las ECC deberán, al reexaminar sus modelos, los métodos de estos y su marco de gestión del riesgo de liquidez, controlar la frecuencia con la que, en su caso, se repitan las excepciones resultantes de las pruebas, a fin de determinar y resolver los problemas adecuadamente y sin demora injustificada.

Historial de versiones

Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.

Tus anotaciones

Pro

eli:reg_del:2013:153:oj#art-56