Art. 9
Documentación de las ampliaciones y los cambios en la utilización de los modelos internos alternativos y de los cambios en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad
En vigor desde 3 jul 2025
Artículo 9
Documentación de las ampliaciones y los cambios en la utilización de los modelos internos alternativos y de los cambios en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad
1. Cuando soliciten a su autoridad competente la autorización a que se refiere el artículo 325 bis septvicies, apartado 7, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las entidades facilitarán a su autoridad competente toda la documentación siguiente:
a)
una descripción de la ampliación o el cambio en la utilización de sus modelos internos alternativos, o del cambio en su elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables, y una descripción de la justificación y el objetivo de dicha ampliación o cambio;
b)
la fecha de aplicación de dicha ampliación o cambio;
c)
el ámbito de las mesas de negociación afectadas por la ampliación o el cambio en el uso del modelo interno alternativo o el cambio en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad, en particular información sobre el volumen de negociación de dichas mesas;
d)
documentos técnicos y de los procesos;
e)
informes de las revisiones o validaciones independientes de las entidades;
f)
una confirmación de que el organismo competente de la entidad ha aprobado, a través de los procesos de autorización de la entidad, la ampliación o el cambio en la utilización del modelo interno alternativo o el cambio en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad, y la fecha de dicha aprobación;
g)
cuando proceda, cualquiera de los siguientes elementos que sea pertinente, junto con una justificación de la representatividad del período de quince días hábiles consecutivos seleccionado con respecto al efecto cuantitativo:
i)
el efecto cuantitativo de la ampliación o el cambio en la utilización del modelo interno alternativo en la suma a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso i),
ii)
el efecto cuantitativo de la ampliación o el cambio en la utilización del modelo interno alternativo en las cifras de riesgo pertinentes Rn
i
a que se refiere el artículo 2, apartado 4,
iii)
el efecto cuantitativo del cambio en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad en la suma a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso i),
iv)
el efecto cuantitativo del cambio en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad en la cifra de riesgo Rn
1 a que se refiere el artículo 2, apartado 4, letra a),
v)
la ratio R
change
a que se refiere el artículo 5, apartado 4;
h)
información sobre el posible efecto en las mesas de negociación que no cumplan todos los requisitos del artículo 325 bis septvicies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, cuando la entidad solicite a su autoridad competente la autorización a que se refiere el artículo 325 bis septvicies, apartado 7, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, o lo notifique a su autoridad competente de conformidad con el artículo 325 bis septvicies, apartado 7, párrafo segundo, de dicho Reglamento, en concreto una estimación del efecto cuantitativo en las cifras de riesgo Rn
i
pertinentes a que se refiere el artículo 2, apartado 4, del presente Reglamento;
i)
registros del número de versión actual y anterior de los modelos internos alternativos de la entidad de que se trate.
2. En el caso de las ampliaciones o los cambios no importantes que deban notificarse con información adicional a que se refieren el artículo 1, apartado 2, letra a), y el artículo 4, apartado 2, letra a), las entidades presentarán, junto con la notificación, toda la documentación a que se refiere el apartado 1, letras a) a i), del presente artículo.
3. En el caso de las ampliaciones o los cambios no importantes que deban notificarse con información básica a que se refieren el artículo 1, apartado 2, letra b), y el artículo 4, apartado 2, letra b), las entidades presentarán, junto con la notificación, la documentación a que se refiere el apartado 1, letras a), b) y c), y letras f) a i), del presente artículo.
4. Los informes de la revisión o validación independiente de las entidades a que se refiere el apartado 1, letra e), del presente artículo contendrán todos los elementos siguientes:
a)
una verificación de la evaluación de la importancia y de la representatividad del período de quince días hábiles consecutivos utilizado;
b)
una revisión crítica de las características de la ampliación o el cambio en la utilización del modelo interno alternativo, o un cambio en la elección del subconjunto de factores de riesgo modelizables de la entidad, realizada de conformidad con el artículo 325 ter decies, apartado 2, y el artículo 325 ter undecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
c)
un plan para la aplicación oportuna de las medidas correctoras necesarias sugeridas como parte del proceso de revisión o validación independiente.
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