Art. 5
Resumen de la evaluación de los requisitos cualitativos
En vigor desde 13 mar 2024
Artículo 5
Resumen de la evaluación de los requisitos cualitativos
Al evaluar el cumplimiento por parte de una entidad de los requisitos cualitativos establecidos en el artículo 325 ter decies del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las autoridades competentes:
a)
verificarán si la entidad tiene una estructura organizativa clara para la gobernanza y la gestión del modelo de riesgo de mercado, incluidas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y adecuadas;
b)
verificarán si en la documentación interna de la entidad está claramente establecido el proceso de toma de decisiones de la entidad en relación con todos los aspectos de los modelos internos de riesgo de mercado;
c)
verificarán, de conformidad con el artículo 6:
i)
la adecuación de la composición de la alta dirección y del órgano de dirección,
ii)
la función de la alta dirección y del órgano de dirección;
d)
verificarán, de conformidad con el artículo 7, si la creación de las mesas de negociación para las que la entidad está en proceso de concesión de la aprobación, o para las que ya ha obtenido la aprobación, es adecuada;
e)
evaluarán, de conformidad con el artículo 8, la administración y supervisión internas de la entidad en relación con la unidad de control de riesgos;
f)
evaluarán, de conformidad con el artículo 9, si la política interna es adecuada para la introducción de nuevos productos;
g)
verificarán, de conformidad con el artículo 10, si el modelo interno se revisa de forma independiente;
h)
evaluarán:
i)
de conformidad con el artículo 11, la adecuación del proceso de validación interna y de sus resultados,
ii)
de conformidad con el artículo 12, el alcance de la validación y su exhaustividad;
i)
evaluarán, de conformidad con el artículo 13, la adecuación de la información periódica interna;
j)
evaluarán:
i)
de conformidad con el artículo 14, la adecuación de los límites de las posiciones,
ii)
de conformidad con el artículo 15, la adecuación del proceso de actualización de dichos límites,
iii)
de conformidad con el artículo 16, la adecuación del proceso seguido en caso de incumplimiento de dichos límites;
k)
evaluarán:
i)
de conformidad con el artículo 17, la adecuación del programa de pruebas de resistencia,
ii)
de conformidad con el artículo 18, la adecuación de los supuestos de pruebas de resistencia inversas y de los escenarios de pruebas de resistencia ad hoc;
l)
evaluarán, de conformidad con el artículo 19, la adecuación de los sistemas informáticos;
m)
verificarán, de conformidad con el artículo 20, si el modelo interno de medición de riesgos, incluido cualquier modelo de fijación de precios, tiene un historial demostrado de ser razonablemente preciso en la medición de riesgos y no difiere significativamente de los modelos que la entidad utiliza para su gestión interna de riesgos.
A efectos de la letra a), las autoridades competentes tendrán en cuenta la naturaleza y el tamaño de la entidad, así como el tamaño y complejidad de sus actividades.
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