Art. 22
Introducción a la evaluación del modelo interno de medición de riesgos utilizado para calcular la medida de la pérdida esperada condicional y la medida del riesgo en un supuesto de tensión
En vigor desde 13 mar 2024
Artículo 22
Introducción a la evaluación del modelo interno de medición de riesgos utilizado para calcular la medida de la pérdida esperada condicional y la medida del riesgo en un supuesto de tensión
Al evaluar el cumplimiento por parte de una entidad de los requisitos aplicables al modelo interno de medición de riesgos utilizado para calcular la medida del riesgo de pérdida esperada condicional y la medida del riesgo de un supuesto de tensión, las autoridades competentes evaluarán si la entidad cumple lo dispuesto en:
a)
la sección 2 del presente capítulo, que contiene requisitos sobre los factores de riesgo, incluida la evaluación de la modelizabilidad y la correspondencia con el horizonte de liquidez adecuado;
b)
la sección 3 del presente capítulo, que contiene requisitos sobre la calidad de los datos y los enfoques de cálculos por aproximación utilizados en el cálculo de:
i)
la medida de la pérdida esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter ter del Reglamento (UE) n.o 575/2013,
ii)
la medida del riesgo en un supuesto de tensión a que se refiere el artículo 325 ter duodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
c)
la sección 4 del presente capítulo, que contiene requisitos sobre las pruebas retrospectivas y la atribución de pérdidas y ganancias;
d)
la sección 5 del presente capítulo, que contiene requisitos sobre el tratamiento del riesgo de tipo de cambio y del riesgo de materias primas en la cartera de inversión;
e)
la sección 6 del presente capítulo, que contiene requisitos sobre la medida de la pérdida esperada condicional y los cálculos de la medida del riesgo en un supuesto de tensión.
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