Art. 19
Evaluación del modelo interno de medición de riesgos en relación con la solidez de los sistemas informáticos
En vigor desde 13 mar 2024
Artículo 19
Evaluación del modelo interno de medición de riesgos en relación con la solidez de los sistemas informáticos
1. Al evaluar si el modelo interno de medición de riesgos se calcula y aplica con rigor, tal como exige el artículo 325 ter decies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las autoridades competentes verificarán si los sistemas informáticos de la entidad relacionados con la gestión del riesgo de mercado y los sistemas informáticos que sustentan el modelo interno son lo suficientemente sólidos como para hacer frente a los errores de ejecución. En particular, las autoridades competentes:
a)
evaluarán la solidez de los sistemas informáticos durante los últimos 250 días hábiles;
b)
verificarán si:
i)
existen capacidades de reparación adecuadas en caso de avería del sistema,
ii)
la entidad puede volver a calcular los parámetros de riesgo afectados,
iii)
los excesos en las pruebas retrospectivas producidos por problemas técnicos son excepcionales.
2. Las autoridades competentes verificarán si una entidad examina todas las posiciones e instrumentos en el modelo interno de medición de riesgos y concilia dichas posiciones e instrumentos con los sistemas de valor al cierre de la jornada, confirmando, al menos semanalmente, que las posiciones e instrumentos de un sistema corresponden a los de los demás sistemas. Las autoridades competentes verificarán que la entidad documente y supervise plenamente las posiciones e instrumentos que no se hayan conciliado plenamente.
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