Art. 6
Método por etapas – segmentos estándar no modelizables
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 6
Método por etapas – segmentos estándar no modelizables
1. Al aplicar el método por etapas a los factores de riesgo no modelizables pertenecientes a segmentos estándar no modelizables, las entidades determinarán el supuesto extremo de perturbación futura realizando las operaciones que a continuación se indican en el siguiente orden:
a)
respecto de cada factor de riesgo no modelizable dentro del segmento estándar no modelizable, determinarán, de conformidad con el artículo 7, la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles en el período de tensión determinado de conformidad con el artículo 12;
b)
respecto de cada factor de riesgo no modelizable dentro del segmento estándar no modelizable, determinarán una perturbación calibrada al alza y una perturbación calibrada a la baja a partir de la correspondiente serie temporal de rendimientos de diez días hábiles a que se refiere la letra a) con arreglo:
i)
al método histórico establecido en el artículo 8, cuando el número de rendimientos en todas las series temporales de diez días hábiles a que se refiere la letra a) del presente apartado correspondientes a los factores de riesgo no modelizables del segmento no modelizable sea igual o superior a 200;
ii)
al método sigma asimétrico establecido en el artículo 9, cuando no se cumpla la condición de la letra b), inciso i), del presente apartado para utilizar el método histórico y el número de rendimientos en todas las series temporales de diez días hábiles a que se refiere la letra a) del presente apartado correspondientes a los factores de riesgo no modelizables del segmento no modelizable sea igual o superior a 12;
iii)
al método alternativo establecido en el artículo 10, cuando haya al menos un factor de riesgo no modelizable en el segmento no modelizable con respecto al cual el número de rendimientos en la serie temporal de diez días hábiles a que se refiere la letra a) del presente apartado sea inferior a 12;
c)
calcularán los dos elementos siguientes:
i)
la pérdida correspondiente al supuesto en que se aplique a cada factor de riesgo del segmento no modelizable la correspondiente perturbación calibrada al alza determinada de conformidad con la letra b) multiplicada por un parámetro β;
ii)
la pérdida correspondiente al supuesto en que se aplique a cada factor de riesgo del segmento no modelizable la correspondiente perturbación calibrada a la baja determinada de conformidad con la letra b) multiplicada por un parámetro β.
A efectos de la letra c), las entidades multiplicarán las perturbaciones calibradas al alza y a la baja por el parámetro β en dos casos: β = 1 y β = ⅘.
2. El supuesto de perturbación que dé lugar a la pérdida más elevada entre las calculadas de conformidad con el apartado 1, letra c), constituirá el supuesto extremo de perturbación futura respecto del segmento estándar no modelizable.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli:reg_del:2024:397:oj#art-6