Art. 4
Desarrollo y aplicación de los supuestos extremos de perturbación futura al nivel de los segmentos estándar
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 4
Desarrollo y aplicación de los supuestos extremos de perturbación futura al nivel de los segmentos estándar
Cuando las entidades calculen una medida del riesgo en un supuesto de tensión en relación con varios factores de riesgo no modelizables, determinarán el supuesto extremo de perturbación futura para el segmento estándar no modelizable al que pertenezcan dichos factores de riesgo de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2022/2060 aplicando uno de los métodos siguientes:
a)
el método directo establecido en el artículo 5, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
i)
que las entidades tengan criterios definidos para decidir si utilizan el método directo a que se refiere el artículo 5 o el método por etapas a que se refiere el artículo 6, y dichos criterios sean coherentes a lo largo del tiempo;
ii)
que, a efectos de la letra a), inciso i), las entidades documenten todos los casos en que cambien de método pasando del método directo al método por etapas, o a la inversa, e indiquen la justificación de tal cambio;
iii)
que, paralelamente a la utilización del método directo, las entidades determinen con carácter complementario el supuesto extremo de perturbación futura de conformidad con el método por etapas a que se refiere la letra b) diariamente durante los veinte días hábiles anteriores a cada fecha de información sobre los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado;
iv)
que el número de pérdidas en la serie temporal de pérdidas a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), inciso iv), sea igual o superior a 200;
b)
el método por etapas establecido en el artículo 6.
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