Art. 3
Método por etapas — factores de riesgo no modelizables
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 3
Método por etapas — factores de riesgo no modelizables
1. Con arreglo al método por etapas, las entidades realizarán las operaciones que a continuación se indican en el siguiente orden:
a)
determinarán, de conformidad con el artículo 7, la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles para el factor de riesgo no modelizable en el período de tensión determinado de conformidad con el artículo 12;
b)
determinarán una perturbación calibrada al alza y una perturbación calibrada a la baja a partir de la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles a que se refiere la letra a) con arreglo:
i)
al método histórico establecido en el artículo 8, cuando el número de rendimientos en la serie temporal de diez días hábiles a que se refiere la letra a) del presente apartado sea igual o superior a 200;
ii)
al método sigma asimétrico establecido en el artículo 9, cuando el número de rendimientos en la serie temporal de diez días hábiles a que se refiere la letra a) del presente apartado sea inferior a 200 e igual o superior a 12;
iii)
al método alternativo establecido en el artículo 10, cuando el número de rendimientos en la serie temporal de diez días hábiles a que se refiere la letra a) del presente apartado sea inferior a 12;
c)
en relación con cada perturbación incluida en la siguiente parrilla, las entidades calcularán la pérdida que se produce al aplicar esa perturbación al factor de riesgo no modelizable:
donde:
—
CS
down es la perturbación calibrada a la baja determinada de conformidad con la letra b);
—
CS
up es la perturbación calibrada al alza determinada de conformidad con la letra b).
2. La perturbación que dé lugar a la pérdida más elevada, entre las perturbaciones incluidas en la parrilla a que se refiere el apartado 1, letra c), constituirá el supuesto extremo de perturbación futura respecto del factor de riesgo no modelizable.
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