Art. 2
Método directo — factores de riesgo no modelizables
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 2
Método directo — factores de riesgo no modelizables
1. Con arreglo al método directo, las entidades realizarán las operaciones que a continuación se indican en el siguiente orden:
a)
determinarán una serie temporal de pérdidas del siguiente modo:
i)
determinarán, de conformidad con el artículo 3, la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles para el factor de riesgo no modelizable en el período de tensión determinado de conformidad con el artículo 12;
ii)
aplicarán al valor del factor de riesgo no modelizable las perturbaciones que correspondan a los rendimientos de la serie temporal de rendimientos de diez días hábiles determinada de conformidad con el inciso i);
iii)
determinarán la serie temporal de pérdidas calculando las pérdidas que se producirían si el factor de riesgo no modelizable tomara los valores obtenidos de conformidad con el inciso ii);
b)
calcularán la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola derecha de conformidad con el artículo 11, apartado 2, para la serie temporal de pérdidas obtenida de conformidad con la letra a).
2. Al final del proceso establecido en el párrafo primero, la perturbación que dé lugar a una pérdida igual a la estimación a que se refiere el apartado 1, letra b), constituirá el supuesto extremo de perturbación futura respecto del factor de riesgo no modelizable.
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