Art. 18
Coeficiente de no linealidad en relación con un segmento
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 18
Coeficiente de no linealidad en relación con un segmento
Cuando la medida del riesgo en un supuesto de tensión con respecto a la cual las entidades estén determinando el coeficiente de no linealidad se haya determinado para un segmento estándar no modelizable, dicho coeficiente se determinará como sigue:
a)
cuando el supuesto extremo de perturbación futura no corresponda a un supuesto determinado de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), en el que el valor del parámetro β a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letra c), se fije en 1, las entidades considerarán el coeficiente de no linealidad
para ese segmento no modelizable;
b)
cuando el supuesto extremo de perturbación futura sea un supuesto en que la correspondiente perturbación a la baja determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), se aplique a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable, las entidades calcularán el coeficiente de no linealidad con arreglo a la fórmula siguiente:
donde:
—
;
—
—
es la mediana de las estimaciones de los parámetros de cola calculadas de conformidad con el artículo 19 para cada uno de los factores de riesgo del segmento;
—
loss0 es la pérdida que se produce cuando la correspondiente perturbación a la baja determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), se aplica a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable;
—
es la pérdida que se produce cuando la correspondiente perturbación a la baja determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), multiplicada por
, se aplica a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable;
—
es la pérdida que se produce cuando la correspondiente perturbación a la baja determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), multiplicada por
, se aplica a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable;
c)
cuando el supuesto extremo de perturbación futura sea un supuesto en que la correspondiente perturbación al alza determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), se aplique a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable, las entidades calcularán el coeficiente de no linealidad con arreglo a la fórmula siguiente:
donde:
—
;
—
—
es la mediana de las estimaciones de los parámetros de cola calculadas de conformidad con el artículo 19 para cada uno de los factores de riesgo del segmento;
—
loss0 es la pérdida que se produce cuando la correspondiente perturbación al alza determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), se aplica a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable;
—
es la pérdida que se produce cuando la correspondiente perturbación al alza determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), multiplicada por
, se aplica a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable;
—
es la pérdida que se produce cuando la correspondiente perturbación al alza determinada de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), multiplicada por
, se aplica a cada uno de los factores de riesgo del segmento no modelizable.
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