Art. 17
Coeficiente de no linealidad en relación con un único factor de riesgo
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 17
Coeficiente de no linealidad en relación con un único factor de riesgo
Cuando la medida del riesgo en un supuesto de tensión con respecto a la cual las entidades estén determinando el coeficiente de no linealidad se haya determinado para un único factor de riesgo, dicho coeficiente se determinará como sigue:
a)
cuando el supuesto extremo de perturbación futura aplicable al factor de riesgo no modelizable no coincida ni con la perturbación calibrada a la baja ni con la perturbación calibrada al alza determinadas de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), las entidades considerarán
para ese factor de riesgo no modelizable;
b)
cuando el supuesto extremo de perturbación futura aplicable al factor de riesgo no modelizable coincida con la perturbación calibrada a la baja determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), las entidades calcularán el coeficiente de no linealidad con arreglo a la fórmula siguiente:
donde:
—
;
—
;
—
ɸ es la estimación del parámetro de cola para el factor de riesgo no modelizable calculada de conformidad con el artículo 19;
—
loss0 es la pérdida que se produce cuando la perturbación a la baja CS
down determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), se aplica al factor de riesgo no modelizable;
—
es la pérdida que se produce cuando se aplica una perturbación a la baja igual a
al factor de riesgo no modelizable, siendo CS
down la perturbación a la baja determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b);
—
es la pérdida que se produce cuando se aplica una perturbación a la baja igual a
al factor de riesgo no modelizable, siendo CS
down la perturbación a la baja determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b);
c)
cuando el supuesto extremo de perturbación futura aplicable al factor de riesgo no modelizable coincida con la perturbación calibrada al alza determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), las entidades calcularán el coeficiente de no linealidad con arreglo a la fórmula siguiente:
donde:
—
;
—
—
ɸ es la estimación del parámetro de cola para el factor de riesgo no modelizable calculada de conformidad con el artículo 19;
—
loss0 es la pérdida que se produce cuando la perturbación al alza CS
up determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b), se aplica al factor de riesgo no modelizable;
—
es la pérdida que se produce cuando se aplica una perturbación al alza igual a
al factor de riesgo no modelizable, siendo CS
up la perturbación al alza determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b);
—
es la pérdida que se produce cuando se aplica una perturbación al alza igual a
al factor de riesgo no modelizable, siendo CS
up la perturbación al alza determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra b).
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli:reg_del:2024:397:oj#art-17