Art. 6

Criterios para la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo que representan los parámetros de función de una curva, una superficie o un cubo paramétricos

En vigor desde 14 jun 2022

Artículo 6 Criterios para la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo que representan los parámetros de función de una curva, una superficie o un cubo paramétricos 1. Las entidades que utilicen una o varias funciones paramétricas para representar una curva, una superficie o un cubo e incorporen los parámetros de función como factores de riesgo en sus modelos internos de medición de riesgos evaluarán la modelizabilidad de dichos parámetros de función aplicando a cada función paramétrica los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación: a) determinarán el conjunto de puntos de la curva, la superficie o el cubo que se utilizaron para calibrar la función paramétrica; b) aplicarán el método de segmentación establecido en el artículo 5, apartado 2, como si los factores de riesgo en su modelo de medición del riesgo fueran los puntos determinados con arreglo a la letra a); c) evaluarán, de conformidad con el artículo 4, apartados 2 y 3, la modelizabilidad de los segmentos resultantes de la aplicación del método de segmentación establecido en el artículo 5, apartado 2, como si los factores de riesgo en su modelo de medición del riesgo fueran los puntos determinados de conformidad con la letra a). 2. La modelizabilidad de un parámetro de la función paramétrica a que se refiere el apartado 1 se evaluará determinando el conjunto de puntos de la curva, la superficie o el cubo utilizados para calibrar dicho parámetro de función. Cuando los puntos determinados pertenezcan únicamente a segmentos evaluados como modelizables con arreglo al apartado 1, letra c), el parámetro funcional se evaluará como modelizable.

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