Art. 4
Criterios para la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo que pertenecen a una curva, una superficie o un cubo
En vigor desde 14 jun 2022
Artículo 4
Criterios para la evaluación de la modelizabilidad de los factores de riesgo que pertenecen a una curva, una superficie o un cubo
1. Los factores de riesgo para las posiciones a que se refiere el artículo 325 ter sexies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 que pertenezcan a una curva, una superficie o un cubo se evaluarán como modelizables aplicando los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:
a)
para cada curva, superficie o cubo, la entidad determinará los segmentos pertinentes de los factores de riesgo de conformidad con el artículo 5 del presente Reglamento;
b)
la entidad determinará la modelizabilidad de los segmentos pertinentes a que se refiere la letra a) de conformidad con el apartado 2;
c)
la entidad considerará modelizable cualquier factor de riesgo que pertenezca a un segmento que se haya considerado modelizable de conformidad con el apartado 2.
2. Los criterios para evaluar si un segmento es modelizable serán alguno de los siguientes:
a)
durante un período de observación de doce meses que finalice en la anterior fecha de referencia de envío de la información a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451:
i)
que la entidad haya determinado para ese segmento la existencia de al menos veinticuatro precios que sean verificables de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento, que tengan fechas de observación distintas y que se asignen a ese segmento, y
ii)
que no haya existido un período de duración igual o superior a noventa días en el que haya habido menos de cuatro de los precios verificables a que se refiere el inciso i);
b)
durante el período de observación de doce meses a que se refiere la letra a), que la entidad haya determinado para ese segmento la existencia de al menos cien precios que sean verificables de conformidad con el artículo 2 del presente Reglamento, que tengan fechas de observación distintas y que se asignen a ese segmento.
3. Las entidades podrán sustituir el período de doce meses a que se refiere el apartado 2 por un período de doce meses que finalice como mínimo un mes antes de la anterior fecha de referencia de envío de la información a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 («período desplazado») cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)
que la entidad aplique el período desplazado de manera coherente a todos los segmentos de una curva, una superficie o un cubo;
b)
que la entidad aplique ese período de forma coherente a lo largo del tiempo;
c)
que la entidad facilite a su autoridad competente una descripción detallada de la aplicación de ese período desplazado.
4. Se asignará un precio verificable a un segmento cuando sea representativo de conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento de un factor de riesgo que pertenezca a ese segmento.
5. A efectos del apartado 4, una entidad podrá considerar como factor de riesgo cualquier punto de la curva, superficie o cubo perteneciente al segmento, independientemente de que dicho punto sea un factor de riesgo incluido en su modelo de medición del riesgo.
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