Art. 5
Importe nocional
En vigor desde 10 jun 2022
Artículo 5
Importe nocional
1. El importe nocional de un derivado a que se refieren los campos 55 y 64 del cuadro 2 del anexo se indicará de la forma siguiente:
a)
en el caso de las permutas, los futuros, los contratos a plazo y las opciones negociados en unidades monetarias, el importe de referencia;
b)
en el caso de las opciones distintas de las contempladas en la letra a), utilizando el precio de ejercicio;
c)
en el caso de los contratos a plazo distintos de los contemplados en la letra a), el producto del precio a plazo y la cantidad nocional total del subyacente;
d)
en el caso de las permutas de dividendos de acciones, el producto del ejercicio fijo y el número de acciones o de unidades indexadas;
e)
en el caso de las permutas de volatilidad de las acciones, el importe nocional vega;
f)
en el caso de las permutas de varianza de instrumentos de patrimonio, el importe de la varianza;
g)
en el caso de los contratos financieros por diferencias, el importe resultante del precio inicial y la cantidad total nocional;
h)
en el caso de las permutas fijo/variable referidas a materias primas, el producto del precio fijo y la cantidad nocional total;
i)
en el caso de permutas de tipo de interés variable referidas a materias primas, el producto del último precio al contado disponible en el momento de la operación del activo subyacente del componente sin diferencial y la cantidad nocional total del componente sin diferencial;
j)
en el caso de las opciones sobre permutas financieras, el importe nocional del contrato subyacente;
k)
en el caso de un derivado no mencionado en las letras a) a j), en el que el importe nocional se calcule utilizando el precio del activo subyacente y dicho precio solo esté disponible en el momento de la liquidación, el precio al final del día del activo subyacente en la fecha de celebración del contrato.
2. La notificación inicial de un contrato de derivados cuyo importe nocional varíe a lo largo del tiempo especificará el importe nocional aplicable en la fecha de celebración del contrato de derivados y el calendario del importe nocional.
Al notificar el calendario del importe nocional, las contrapartes indicarán todo lo siguiente:
i)
la fecha no ajustada en la que se haga efectivo el importe nocional asociado;
ii)
la fecha de vencimiento no ajustada del importe nocional;
iii)
el importe nocional que se hace efectivo en la fecha efectiva no ajustada asociada.
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