Art. 78
Idoneidad de los modelos
En vigor desde 20 oct 2021
Artículo 78
Idoneidad de los modelos
Al evaluar la idoneidad de los modelos utilizados para estimar las distribuciones de rendimientos de las exposiciones de renta variable para el cálculo de los requisitos de fondos propios de conformidad con el artículo 186 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las autoridades competentes verificarán que:
a)
el modelo es apropiado para el perfil de riesgo y la complejidad de la cartera de renta variable de una entidad, y que, cuando esta tenga posiciones importantes en instrumentos cuyos valores sean de naturaleza marcadamente no lineal, el modelo lo refleja de forma apropiada;
b)
la asociación de posiciones individuales a valores aproximados, índices de mercado y factores de riesgo es plausible, intuitiva y conceptualmente sólida;
c)
los factores de riesgo seleccionados son apropiados y cubren de manera efectiva tanto el riesgo general como el específico;
d)
el modelo explica adecuadamente la oscilación histórica de los precios;
e)
el modelo refleja tanto la magnitud de las concentraciones de riesgo potenciales como los cambios en la composición de las mismas.
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