Art. 2
Informe de cierre de jornada
En vigor desde 29 nov 2019
Artículo 2
Informe de cierre de jornada
1. Los registros de titulizaciones elaborarán diariamente un único informe agregado de cierre de jornada relativo a todas las titulizaciones que se les hayan notificado, excluyendo las que hayan sido rechazadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6. Dicho informe se basará en la información comunicada más reciente, excluirá las titulizaciones notificadas que hayan sido rechazadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6, e incluirá al menos la siguiente información:
a)
el identificador único asignado de conformidad con el artículo XI del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224;
b)
los códigos ISIN de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, cuando estén disponibles;
c)
la suma de los saldos vivos del principal de la totalidad de los tramos, bonos o préstamos subordinados de la titulización, en EUR, calculada utilizando los tipos de cambio publicados en el sitio web del Banco Central Europeo para el día laborable anterior;
d)
el nombre de la titulización;
e)
si se trata de una titulización ABCP o de una titulización no ABCP;
f)
si la estructura de la titulización es del tipo «M», para un «fideicomiso maestro» declarado en el campo SESS9 del anexo XIV del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224, o del tipo «S» para las otras titulizaciones;
g)
si el método de transferencia de riesgo de la titulización es «T» para una «venta verdadera» declarada en el campo IVSS11 del anexo XII del Reglamento Delegado 2020/1224, o «S» para una titulización sintética declarada en el campo SESV11 del anexo XIV de dicho Reglamento, o «ABCP» para titulizaciones ABCP;
h)
la denominación y el identificador de entidad jurídica de la originadora, la patrocinadora y el SSPE;
i)
la fecha más reciente de pago de intereses en formato ISO 8601;
j)
el sello de tiempo, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado) con aproximación al segundo, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones o, cuando existan varias transmisiones de datos con la misma fecha límite para los datos, los sellos de tiempo, en formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, de la transmisión de datos más antigua y más reciente que tengan la misma fecha límite para los datos;
k)
la fecha límite para los datos, en formato de fecha ISO 8601, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones;
l)
el número de transmisiones de datos recibidas por el registro de titulizaciones que hagan referencia a la misma fecha límite para los datos establecida en la letra k);
m)
la puntuación sobre la integridad de los datos, conforme al artículo 3, de la transmisión de datos recibida más recientemente por el registro de titulizaciones;
n)
para las titulizaciones no ABCP, el país de establecimiento de la originadora o del prestamista original;
o)
para las titulizaciones ABCP, el país de establecimiento de la patrocinadora;
p)
el país en el que estén localizadas la mayoría de las exposiciones subyacentes, en términos de saldo vivo del principal de la exposición subyacente;
q)
el tipo predominante de exposiciones subyacentes en la titulización, en términos de saldo vivo del principal;
r)
a efectos de la letra n), cuando las exposiciones subyacentes de la titulización sean una combinación de exposiciones asociadas a varias originadoras o a varios prestamistas originales, el país de establecimiento de la originadora o del prestamista original deberá ser el país de la originadora o del prestamista original que tenga en la titulización el mayor volumen de exposiciones en términos de saldo vivo del principal.
2. Los registros de titulizaciones deberán elaborar el informe de cierre de jornada en formato XML.
3. Los sellos de tiempo a que se refiere el presente artículo no deberán diferir en más de un segundo del tiempo universal coordinado (UTC) definido y gestionado por uno de los centros de medición del tiempo enumerados en el último Annual Report on Time Activities del Bureau International des Poids et Mesures.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
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Proeli:reg_del:2020:1229:oj#art-2