Art. 42
Datos estadísticos que deben entregarse con vistas a cada revisión y evaluación
En vigor desde 11 nov 2016
Artículo 42
Datos estadísticos que deben entregarse con vistas a cada revisión y evaluación
1. Para cada período de revisión, el DCV facilitará a la autoridad competente los datos estadísticos siguientes:
a)
una lista de los participantes en cada sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV, especificando su país de constitución;
b)
una lista de emisores y una lista de las emisiones de valores registrados en las cuentas de valores mantenidas de forma centralizada o no centralizada en cada sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV, especificando el país de constitución de los emisores y la identificación de los emisores a los que el DCV presta los servicios contemplados en la sección A, puntos 1 y 2, del anexo del Reglamento (UE) n.o 909/2014;
c)
el valor total, de mercado y nominal, de los valores registrados en las cuentas de valores mantenidas de forma centralizada o no centralizada en cada sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV;
d)
el valor nominal y de mercado de los valores a que se refiere la letra c), desglosados como sigue:
i)
por cada uno de los siguientes tipos de instrumentos financieros:
—
valores negociables a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra a), de la Directiva 2014/65/UE;
—
deuda soberana a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE;
—
valores negociables a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra b), de la Directiva 2014/65/UE, distintos de la deuda soberana a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE;
—
valores negociables a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 44, letra c), de la Directiva 2014/65/UE;
—
fondos cotizados según se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 46, de la Directiva 2014/65/UE;
—
participaciones en instituciones de inversión colectiva distintas de los fondos cotizados;
—
instrumentos del mercado monetario distintos de la deuda soberana a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 61, de la Directiva 2014/65/UE;
—
derechos de emisión;
—
otros instrumentos financieros;
ii)
por país de constitución del participante;
iii)
por país de constitución del emisor;
e)
el valor nominal y de mercado de los valores inicialmente registrados en cada sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV;
f)
el valor nominal y de mercado de los valores a que se refiere la letra e), desglosados como sigue:
i)
por tipo de instrumento financiero a que se refiere la letra d), inciso i);
ii)
por país de constitución del participante;
iii)
por país de constitución del emisor;
g)
el número total y los valores de las instrucciones de liquidación contra pago, así como el número total y los valores de las instrucciones de liquidación libre de pago liquidadas en cada sistema de liquidación de valores gestionado por el DCV;
h)
el número total y los valores de las instrucciones de liquidación según las categorías siguientes:
i)
por tipo de instrumento financiero a que se refiere la letra d), inciso i);
ii)
por país de constitución del participante;
iii)
por país de constitución del emisor;
iv)
por moneda de liquidación;
v)
por tipo de instrucción de liquidación, como sigue:
—
instrucciones de liquidación libre de pago (free of payment, FOP), que pueden ser instrucciones de liquidación con entrega libre de pago (deliver free of payment, DFP) y con recepción libre de pago (receive free of payment, RFP);
—
instrucciones de liquidación con entrega contra pago (ECP o delivery versus payment, DVP) y recepción contra pago (receive versus payment, RVP);
—
instrucciones de liquidación con entrega con pago (delivery with payment, DWP) y recepción con pago (receive with payment, RWP);
—
instrucciones de liquidación con pago sin entrega (payment free of delivery, PFOD);
vi)
para las instrucciones de liquidación contra pago, en función de si el componente de efectivo se liquida de conformidad con el apartado 1 o con el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento (UE) n.o 909/2014;
i)
el número y el valor de las operaciones en el marco del proceso de recompra a que se refiere el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 909/2014;
j)
el número y el importe de las sanciones a que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 909/2014 por participante;
k)
el valor total de las operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo procesadas por el DCV que actúe como agente o como principal para cada uno de los tipos de instrumentos financieros a que se refiere la letra d), inciso i);
l)
el valor total de las instrucciones de liquidación liquidadas a través de cada enlace entre DCV, precisando si el DCV es el DCV solicitante o el DCV receptor;
m)
el valor de las garantías personales concedidas o recibidas y de los compromisos contraídos o recibidos por el DCV en relación con las operaciones de préstamo de valores y de toma de valores en préstamo;
n)
el valor de las actividades de tesorería con operaciones de cambio de divisas y valores negociables relacionadas con la gestión de los saldos positivos de los participantes, incluidas las categorías de entidades cuyos saldos positivos sean gestionados por el DCV;
o)
el número de procesos de conciliación que revelan creaciones o supresiones injustificadas de valores a que se refiere el artículo 65, apartado 2, cuando dichos procesos afecten a emisiones de valores registrados en cuentas de valores mantenidas de forma centralizada o no centralizada por el DCV;
p)
la media, la mediana y la moda del período de tiempo empleado para subsanar el error detectado de conformidad con el artículo 65, apartado 2.
Los valores a que se refiere el apartado 1, letras g), h) y l), se calcularán de la manera siguiente:
a)
en el caso de las instrucciones de liquidación contra pago, el importe de la liquidación del componente de efectivo;
b)
en el caso de las instrucciones de liquidación libre de pago, el valor de mercado de los instrumentos financieros o, en caso de no estar disponible, el valor nominal de los instrumentos financieros.
2. El valor de mercado a que se refiere el apartado 1 se calculará el último día del período de revisión, como sigue:
a)
en relación con los instrumentos financieros a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), admitidos a negociación en un centro de negociación de la Unión, el valor de mercado será el precio de cierre del mercado más importante en términos de liquidez a que se refiere el artículo 4, apartado 6, letra b), de dicho Reglamento;
b)
en relación con los instrumentos financieros admitidos a negociación en un centro de negociación de la Unión distintos de los mencionados en la letra a), el valor de mercado será el precio de cierre del centro de negociación de la Unión con el mayor efectivo negociado;
c)
en relación con instrumentos financieros distintos de los contemplados en las letras a) y b), el valor de mercado se determinará sobre la base de un precio calculado con arreglo a un método predeterminado que utilice criterios relacionados con datos del mercado, como los precios de mercado disponibles en los diferentes centros de negociación o empresas de servicios de inversión.
3. El DCV proporcionará los datos a que se refiere el apartado 1 expresados en la moneda en la que los valores estén denominados, se liquiden o en la que se conceda el crédito. La autoridad competente podrá solicitar al DCV que proporcione estos datos en la moneda del Estado miembro de origen del DCV o en euros.
4. A efectos de la presentación de información estadística por los DCV, la autoridad competente podrá determinar los algoritmos o principios para la agregación de los datos.
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