Art. 36
Pruebas de resistencia de la suficiencia de los recursos financieros líquidos
En vigor desde 11 nov 2016
Artículo 36
Pruebas de resistencia de la suficiencia de los recursos financieros líquidos
1. Los DCV-prestadores de servicios bancarios deberán determinar y comprobar la suficiencia de sus recursos de liquidez en la divisa correspondiente, mediante pruebas de resistencia regulares y rigurosas que cumplan todos los requisitos siguientes:
a)
que se lleven a cabo sobre la base de los factores a que se refieren los apartados 4 y 5, así como de los escenarios específicos contemplados en el apartado 6;
b)
que incluyan la comprobación periódica de sus procedimientos de acceso a sus recursos líquidos admisibles desde un proveedor de liquidez utilizando escenarios intradía;
c)
que cumplan los requisitos de los apartados 2 a 6.
2. Los DCV-prestadores de servicios bancarios garantizarán, al menos mediante rigurosos procesos de diligencia debida y pruebas de resistencia, que todos los proveedores de liquidez de sus recursos líquidos admisibles mínimos establecidos con arreglo al artículo 34 dispongan de información suficiente para comprender y gestionar su riesgo de liquidez asociado y puedan cumplir las condiciones de un mecanismo de financiación preacordado y altamente fiable a que se refiere el artículo 59, apartado 4, letras d) y e), del Reglamento (UE) n.o 909/2014.
3. Los DCV-prestadores de servicios bancarios dispondrán de normas y procedimientos para remediar la insuficiencia de recursos financieros líquidos admisibles que pongan de manifiesto sus pruebas de resistencia.
4. En caso de que las pruebas de resistencia determinen incumplimientos de la propensión al riesgo a que se refiere el artículo 32, apartado 1, letra b), los DCV-prestadores de servicios bancarios deberán:
a)
comunicar los resultados de las pruebas de resistencia tanto a su propio comité de riesgos como, en su caso, al comité de riesgos del DCV;
b)
revisar y ajustar su plan de contingencia previsto en el artículo 32, apartado 1, letra c), en caso de que los incumplimientos no puedan subsanarse antes del final del día;
c)
disponer de normas y procedimientos para evaluar y ajustar la adecuación de su marco de gestión del riesgo de liquidez y de sus proveedores de liquidez de acuerdo con los resultados y el análisis de sus pruebas de resistencia.
5. Los escenarios utilizados en las pruebas de resistencia de los recursos financieros líquidos se diseñarán teniendo en cuenta la estructura y el funcionamiento de cada DCV-prestador de servicios bancarios e incluirán todas las entidades que puedan generarle riesgos sustanciales de liquidez.
6. Los escenarios utilizados en las pruebas de resistencia de los recursos financieros líquidos admisibles se diseñarán teniendo en cuenta el impago, de forma aislada o combinada, de al menos dos participantes del DCV-prestador de servicios bancarios, incluidas sus empresas matrices o filiales, a las que dicho DCV-prestador de servicios bancarios tenga la mayor exposición al riesgo de liquidez.
7. Los escenarios utilizados en las pruebas de resistencia de los recursos financieros líquidos se diseñarán teniendo en cuenta un amplio abanico de escenarios extremos pero verosímiles, que contemplen tensiones tanto a corto plazo como prolongadas, tanto específicas de cada entidad como del conjunto del mercado, y en particular:
a)
que no se reciban pagos de los participantes a su debido tiempo;
b)
que, temporalmente, uno de los proveedores de liquidez del DCV-prestador de servicios bancarios no proporcione o sea incapaz de proporcionar liquidez, incluidos los indicados en el artículo 59, apartado 4, letra e), del Reglamento (UE) n.o 909/2014, los bancos depositarios, los agentes «nostro» o cualquier infraestructura vinculada, incluidos los enlaces interoperables entre DCV;
c)
que se produzcan tensiones simultáneas en los mercados de financiación y de activos, incluida la disminución del valor de los recursos líquidos admisibles;
d)
que se produzcan tensiones en la convertibilidad de divisa extranjera y en el acceso a los mercados de divisas;
e)
que se produzcan cambios adversos en la reputación de un DCV-prestador de servicios bancarios que lleven a determinados proveedores de liquidez a retirar liquidez;
f)
que la volatilidad histórica máxima de los precios de las garantías reales o de los activos constituya un hecho recurrente;
g)
que se produzcan cambios en la disponibilidad de crédito en el mercado.
8. Los DCV-prestadores de servicios bancarios determinarán las monedas relevantes a que se refiere el artículo 59, apartado 4, letra c), del Reglamento (UE) n.o 909/2014 mediante la aplicación sucesiva de las siguientes operaciones:
a)
clasificar las monedas de mayor a menor sobre la base del promedio de las tres mayores posiciones acumuladas netas negativas diarias, convertidas a euros, en un período de doce meses;
b)
considerar relevantes:
i)
las monedas más relevantes de la Unión que cumplan las condiciones indicadas en el Reglamento Delegado (UE) 2017/392,
ii)
todas las demás monedas hasta que el correspondiente importe agregado de la media de las mayores posiciones acumuladas netas negativas, medidas con arreglo a la letra a), sea igual o superior al 95 % de todas las monedas.
9. Los DCV-prestadores de servicios bancarios deberán determinar y actualizar las monedas relevantes a que se refiere el apartado 8 de forma periódica, pero al menos una vez al mes. Preverán en sus normas que, en situaciones de tensión, los servicios de liquidación provisional en monedas que no sean relevantes podrían ejecutarse por su valor equivalente en una moneda relevante.
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