Art. 30
Medición de los riesgos de liquidez intradía
En vigor desde 11 nov 2016
Artículo 30
Medición de los riesgos de liquidez intradía
1. Los DCV-prestadores de servicios bancarios se dotarán de herramientas operativas y analíticas eficaces para medir, de forma continua, los siguientes parámetros para cada moneda:
a)
la utilización máxima de la liquidez intradía, calculada utilizando la mayor posición acumulada neta positiva y la mayor posición acumulada neta negativa;
b)
el total de recursos líquidos intradía disponibles al principio del día hábil, desglosado en todas las categorías siguientes:
i)
los recursos líquidos admisibles especificados en el artículo 34:
—
el efectivo depositado en un banco central de emisión;
—
el efectivo disponible depositado en otras entidades financieras solventes de las mencionadas en el artículo 38, apartado 1;
—
las líneas de crédito comprometidas u otros dispositivos similares;
—
los activos que cumplan los requisitos del artículo 10 y del artículo 11, apartado 1, del presente Reglamento aplicables a las garantías reales o los instrumentos financieros que se ajusten a los requisitos establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/392, inmediatamente disponibles y convertibles en efectivo mediante mecanismos de financiación preacordados y altamente fiables previstos en el artículo 38;
—
las garantías reales a que hacen referencia el artículo 10 y el artículo 11, apartado 1;
ii)
recursos distintos de los recursos líquidos admisibles, incluidas líneas de crédito no comprometidas;
c)
el valor total del conjunto de elementos siguientes:
i)
las salidas de liquidez intradía, incluidas aquellas para las que exista un plazo específico intradía;
ii)
las obligaciones de liquidación en efectivo en otros sistemas de liquidación de valores cuando el DCV para el que el DCV-prestador de servicios bancarios actúe como agente de liquidación deba liquidar posiciones;
iii)
las obligaciones relacionadas con las actividades de mercado del DCV-prestador de servicios bancarios, tales como la entrega o la devolución de operaciones del mercado monetario o pagos en concepto de márgenes;
iv)
otros pagos fundamentales para la reputación del DCV y del DCV-prestador de servicios bancarios;
2. Para cada moneda de los sistemas de liquidación de valores para los cuales un DCV-prestador de servicios bancarios actúe como agente de liquidación, dicho DCV-prestador de servicios bancarios vigilará las necesidades de liquidez derivadas de cada una de las entidades frente a las cuales tenga una exposición al riesgo de liquidez.
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