Art. 4
Cómputo de las posibles diferencias para el riesgo de crédito utilizando el método estándar
En vigor desde 24 oct 2016
Artículo 4
Cómputo de las posibles diferencias para el riesgo de crédito utilizando el método estándar
1. Las autoridades competentes deberán calcular las posibles diferencias a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), restando los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito que notifiquen las entidades, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070, de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito derivados de la aplicación del método estándar. Asimismo, deberán calcular las estadísticas de referencia en relación con dichas diferencias como sigue:
a)
para las carteras con bajo nivel de impago (LDP), a nivel de cartera, excluidas las exposiciones a las administraciones centrales o los bancos centrales de los Estados miembros denominadas y financiadas en la moneda nacional, según se contempla en el artículo 114, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
b)
para las carteras con elevado nivel de impago, a nivel de la cartera.
2. Para el cálculo de las estadísticas de referencia a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, las autoridades competentes deberán usar los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito ajustados al mismo nivel aplicado para el cálculo del límite mínimo de Basilea I transitorio sobre la base del artículo 500 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
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