Art. 18
Requisitos cualitativos
En vigor desde 4 oct 2016
Artículo 18
Requisitos cualitativos
1. Las contrapartes establecerán un proceso de gobernanza interna para evaluar la idoneidad del modelo de margen inicial de forma continua, que incluirá todo lo siguiente:
a)
una validación inicial del modelo por personas debidamente cualificadas que sean independientes de las personas que desarrollen el modelo;
b)
una validación complementaria siempre que se introduzca un cambio significativo en el modelo de margen inicial y al menos una vez al año;
c)
un proceso periódico de auditoría para evaluar lo siguiente:
i)
la integridad y fiabilidad de las fuentes de datos,
ii)
el sistema de información de la dirección empleado a efectos del funcionamiento del modelo,
iii)
la exactitud y exhaustividad de los datos utilizados,
iv)
la exactitud e idoneidad de las hipótesis de volatilidad y correlación.
2. La documentación de los procedimientos de gestión del riesgo a que se refiere el artículo 2, apartado 2, letra b), en relación con el modelo de margen inicial deberá cumplir todas las condiciones siguientes:
a)
permitirá que un tercero bien informado pueda comprender el diseño y los detalles operativos del modelo de margen inicial;
b)
recogerá las hipótesis fundamentales y las limitaciones del modelo de margen inicial;
c)
definirá las circunstancias en las que las hipótesis del modelo de margen inicial dejarán de ser válidas.
3. Las contrapartes documentarán todos los cambios del modelo de margen inicial. Dicha documentación deberá precisar también los resultados de las validaciones a que se refiere el apartado 1 efectuadas después de tales cambios.
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