Art. 6
Requisitos de información aplicables a los centros de negociación y los PIC a efectos del mecanismo de limitación de volumen
En vigor desde 13 jun 2016
Artículo 6
Requisitos de información aplicables a los centros de negociación y los PIC a efectos del mecanismo de limitación de volumen
1. Por cada instrumento financiero sujeto a los requisitos de transparencia del artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 600/2014, los centros de negociación presentarán los siguientes datos a la autoridad competente:
a)
el volumen total de negociación del instrumento financiero ejecutado en ese centro de negociación;
b)
los volúmenes totales de negociación del instrumento financiero ejecutados en ese centro de negociación acogiéndose a las exenciones del artículo 4, apartado 1, letra a), o del artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 600/2014 respectivamente, con los volúmenes totales de cada exención por separado.
2. Por cada instrumento financiero sujeto a los requisitos de transparencia del artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 600/2014, y cuando así lo solicite la autoridad competente, los PIC presentarán los siguientes datos a la autoridad competente:
a)
los volúmenes totales de negociación del instrumento financiero ejecutados en todos los centros de negociación de la Unión con indicación por separado de los volúmenes totales por cada centro de negociación;
b)
los volúmenes totales de negociación ejecutados en todos los centros de negociación acogiéndose a las exenciones del artículo 4, apartado 1, letra a), o del artículo 4, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 600/2014 respectivamente, con indicación por separado de los volúmenes totales relativos a cada exención y cada centro de negociación.
3. Los centros de negociación y los PIC deberán comunicar a la autoridad competente los datos que figuran en los apartados 1 y 2 utilizando los formatos que figuran en el anexo. En particular, deberán garantizar que los identificadores de centros de negociación que faciliten presentan el suficiente grado de detalle como para que la autoridad competente y la AEVM puedan determinar los volúmenes de negociación ejecutados en el marco de la exención de precio de referencia y, en el caso de los instrumentos financieros líquidos, en el marco de la exención de operaciones negociadas de cada centro de negociación, así como calcular el porcentaje indicado en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 600/2014.
4. A los efectos del cálculo de los volúmenes citados en los apartados 1 y 2:
a)
el volumen de una operación individual se determinará multiplicando el precio del instrumento financiero por el número de unidades negociadas;
b)
el volumen total de negociación de cada instrumento financiero indicado en el apartado 1, letra a) y el apartado 2, letra a), se determinará agregando el volumen de todas las operaciones individuales y contabilizadas una sola vez para ese instrumento financiero.
c)
los volúmenes de negociación citados en el apartado 1, letra b), y en el apartado 2, letra b), se determinarán sumando los volúmenes de operaciones individuales y contabilizadas una sola vez para ese instrumento financiero presentados con las marcas «precio de referencia» y «operaciones negociadas en instrumentos financieros líquidos» conforme al cuadro 4 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2017/587.
5. Los centros de negociación y los PIC únicamente sumarán operaciones ejecutadas en la misma divisa y presentarán por separado cada volumen agregado en la moneda utilizada para las operaciones.
6. Los centros de negociación presentarán a la autoridad competente los datos indicados en los apartados 1 a 5 los días primero y decimosexto de cada mes civil antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET). En el caso de que los días primero y decimosexto del mes civil no sean jornadas laborables para el centro de negociación, este transmitirá los datos a la autoridad competente antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET), del siguiente día laborable.
7. Los centros de negociación presentarán a la autoridad competente los volúmenes totales de negociación determinados con arreglo a los apartados 1 a 5 en relación con los períodos descritos a continuación:
a)
para los informes que se han de presentar el decimosexto día de cada mes civil, el período de ejecución será del primer al decimoquinto día del mismo mes civil;
b)
para los informes que se han de presentar el primer día de cada mes civil, el período de ejecución será del decimosexto al último día del mes civil anterior.
8. No obstante lo dispuesto en los apartados 6 y 7, los centros de negociación presentarán el primer informe por instrumento financiero el día de entrada en aplicación de la Directiva 2014/65/UE y del Reglamento (UE) n.o 600/2014 antes de las 13.00 horas, hora central europea (CET), e incluirán los volúmenes de negociación a que se refiere el apartado 1 para el año civil anterior. A tal efecto, para cada mes civil los centros de negociación comunicarán por separado lo siguiente:
a)
los volúmenes de negociación durante el período comprendido entre el primer y el decimoquinto día de cada mes civil;
b)
los volúmenes de negociación durante el período comprendido entre el decimosexto y el último día de cada mes civil.
9. Los centros de negociación y los PIC responderán a las solicitudes ad hoc de las autoridades competentes sobre el volumen de negociación en relación con el cálculo que deben efectuar para controlar el uso de las exenciones de precio de referencia o de operaciones negociadas al cierre de las operaciones del siguiente día laborable tras la solicitud.
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