Art. 95
Cálculo simplificado del capital obligatorio frente a los cambios permanentes en las tasas de caída
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 95
Cálculo simplificado del capital obligatorio frente a los cambios permanentes en las tasas de caída
1. Cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 88, las empresas de seguros y reaseguros podrán calcular el capital obligatorio frente al riesgo de un incremento permanente en las tasas de caída del siguiente modo:
donde:
(a)
lup
representará la cifra más elevada entre las siguientes: la tasa de caída media de las pólizas con limitaciones de rescate (surrender strains) positivas y el 67 %;
(b)
nup
representará el período medio en años de run-off de las pólizas con limitaciones de rescate positivas;
(c)
Sup
representará la suma de las limitaciones de rescate positivas.
2. Cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 88, las empresas de seguros y reaseguros podrán calcular el capital obligatorio frente al riesgo de una disminución permanente en las tasas de caída del siguiente modo:
donde:
(a)
ldown
representará la cifra más elevada entre las siguientes: la tasa de caída media de las pólizas con limitaciones de rescate negativas y el 40 %;
(b)
ndown
representará el período medio en años de run-off de las pólizas con limitaciones de rescate negativas;
(c)
Sdown
representará la suma de las limitaciones de rescate negativas.
3. La limitación de rescate de una póliza de seguro según se contempla en los apartados 1 y 2 será la diferencia entre lo siguiente:
(a)
el importe actualmente pagadero por la empresa de seguros tras un cese de la póliza por parte del tomador de seguro, neto de cualquier importe recuperable de tomadores de seguros o intermediarios;
(b)
el importe de las provisiones técnicas sin el margen de riesgo.
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