Art. 201
Varianza de la distribución de pérdidas de las exposiciones de tipo 1
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 201
Varianza de la distribución de pérdidas de las exposiciones de tipo 1
1. La varianza de la distribución de pérdidas de las exposiciones de tipo 1 a que se refiere el artículo 200, apartado 4, será igual a la suma de Vinter
y Vintra
.
2.
Vinter
será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
la suma abarcará todas las combinaciones posibles (j,k) de las diferentes probabilidades de impago en exposiciones uninominales de conformidad con el artículo 199;
(b)
TLGDj
y TLGDk
representarán la suma de las pérdidas en caso de impago por las exposiciones de tipo 1 de las contrapartes que tengan una probabilidad de impago PDj y PDk, respectivamente.
3.
Vintra
será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
la primera suma abarcará todas las diferentes probabilidades de impago por exposiciones uninominales con arreglo al artículo 199;
(b)
la segunda suma abarcará todas las exposiciones uninominales que tengan una probabilidad de impago igual a PDj
;
(c)
LGDi
representará la pérdida en caso de impago por la exposición uninominal i.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-201