Art. 178
Riesgo de diferencial en posiciones de titulización: cálculo del capital obligatorio
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 178
Riesgo de diferencial en posiciones de titulización: cálculo del capital obligatorio
1. El capital obligatorio frente al riesgo de diferencial en posiciones de titulización de tipo 1 será igual a la pérdida de fondos propios básicos que resultaría de una disminución instantánea relativa en stressi
del valor de cada posición i de titulización de tipo 1. El factor de riesgo stressi
será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
duri
representará la duración modificada de la posición de titulización i expresada en años;
(b)
bi
se asignará en función del grado de calidad crediticia de la posición de titulización i de conformidad con la siguiente tabla:
Grado de calidad crediticia
0
1
2
3
bi
2,1 %
3 %
3 %
3 %
2. El capital obligatorio frente al riesgo de diferencial en posiciones de titulización de tipo 2 será igual a la pérdida de fondos propios básicos que resultaría de una disminución instantánea relativa en stressi
del valor de cada posición i de titulización de tipo 2. El factor de riesgo stressi
será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
duri
representará la duración modificada de la posición de titulización i expresada en años;
(b)
bi
se asignará en función del grado de calidad crediticia de la posición de titulización i de conformidad con la siguiente tabla:
Grado de calidad crediticia
0
1
2
3
4
5
6
bi
12,5 %
13,4 %
16,6 %
19,7 %
82 %
100 %
100 %
3. El capital obligatorio frente al riesgo de diferencial en posiciones de retitulización será igual a la pérdida de fondos propios básicos que resultaría de una disminución instantánea relativa en stressi
del valor de cada posición de retitulización i. El factor de riesgo stressi
será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
duri
representará la duración modificada de la posición de retitulización i expresada en años;
(b)
bi
se asignará en función del grado de calidad crediticia de la posición de retitulización i de conformidad con la siguiente tabla:
Grado de calidad crediticia
0
1
2
3
4
5
6
bi
33 %
40 %
51 %
91 %
100 %
100 %
100 %
4. La duración modificada duri
a que se refieren los apartados 1 y 2 no será inferior a 1 año.
5. A las posiciones de titulización con respecto a las cuales no se disponga de una evaluación crediticia de una ECAI designada se les asignará un factor de riesgo stressi
del 100 %.
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