Art. 134
Submódulo de riesgo de crédito y caución
En vigor desde 10 oct 2014
Artículo 134
Submódulo de riesgo de crédito y caución
1. El capital obligatorio por riesgo de crédito y caución será igual a lo siguiente:
donde:
(a)
SCRdefault
será el capital obligatorio por riesgo de impago importante;
(b)
SCRrecession
será el capital obligatorio por riesgo de recesión.
2. El capital obligatorio por riesgo de impago importante será igual a la pérdida de fondos propios básicos de las empresas de seguros y reaseguros que resultaría del impago instantáneo de las dos exposiciones más importantes en relación con obligaciones incluidas en las líneas de negocio 9 y 21 de una empresa de seguros o reaseguros. El cálculo del capital obligatorio se basará en la hipótesis de que la pérdida en caso de impago de cada exposición, sin deducir los importes recuperables de contratos de reaseguro y entidades con cometido especial, sea igual al 10 % de la suma asegurada en relación con la exposición.
3. Las dos exposiciones de seguro de crédito más importantes a que se refiere el apartado 2 se determinarán mediante la comparación de la pérdida neta en caso de impago de las exposiciones de seguro de crédito, esto es, la pérdida en caso de impago tras deducir los importes recuperables de contratos de reaseguro y entidades con cometido especial.
4. El capital obligatorio por riesgo de recesión será igual a la pérdida de fondos propios básicos de las empresas de seguros y reaseguros que resultaría de la pérdida instantánea de un importe que, sin deducir los importes recuperables de contratos de reaseguro y entidades con cometido especial, sea igual al 100 % de las primas de la empresa de seguros o reaseguros que se devengarán durante los doce meses siguientes en las líneas de negocio 9 y 21.
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