Art. 6
Determinación de los requisitos de fondos propios por riesgo vega según el método delta plus
En vigor desde 12 mar 2014
Artículo 6
Determinación de los requisitos de fondos propios por riesgo vega según el método delta plus
A efectos del artículo 4, apartado 1, letra b), los requisitos de fondos propios por riesgo vega se calcularán mediante un procedimiento consistente en la siguiente secuencia de etapas:
a)
para cada opción se determinará el valor de vega;
b)
para cada opción se calculará un desplazamiento hipotético de más/menos 25 % en la volatilidad implícita, entendiéndose la volatilidad implícita de la manera descrita en el artículo 4, apartado 2;
c)
para cada opción se multiplicará el valor de vega resultante de la etapa especificada en la letra a) por el desplazamiento hipotético en la volatilidad implícita resultante de la etapa especificada en la letra b);
d)
para cada tipo de subyacente particular, entendido en la forma descrita en el artículo 5, apartado 3, se sumarán los valores resultantes de la etapa especificada en la letra c);
e)
la suma de los valores absolutos resultantes de la etapa especificada en la letra d) proporcionará el total de los requisitos de fondos propios por riesgo vega.
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