Art. 287
Estructuras organizativas a efectos de la gestión del riesgo de contraparte
En vigor desde 26 jun 2013
Artículo 287
Estructuras organizativas a efectos de la gestión del riesgo de contraparte
1. Las entidades que utilicen el MMI establecerán y mantendrán:
a)
una unidad de control del riesgo que se ajuste a lo dispuesto en el apartado 2;
b)
una unidad de gestión de garantías reales que se ajuste a lo dispuesto en el apartado 3.
2. La unidad de control del riesgo será responsable de la concepción y aplicación de su sistema de gestión del riesgo de contraparte, incluida la validación inicial y permanente del modelo, desempeñará las funciones que a continuación se indican y cumplirá los siguientes requisitos:
a)
será responsable de la concepción y aplicación del sistema de gestión del riesgo de contraparte de la entidad;
b)
analizará los resultados del modelo de medición de riesgos de la entidad y elaborará informes diarios al respecto. El análisis incluirá una evaluación de la relación entre las medidas de los valores de exposición en riesgo de contraparte y los límites de negociación;
c)
controlará la integridad de los datos introducidos y elaborará y analizará informes sobre los resultados del modelo de medición de riesgos de la entidad, incluida una evaluación de la relación entre las medidas de exposición en riesgo y los límites de crédito y negociación;
d)
será independiente de las unidades encargadas de originar, renovar o negociar las exposiciones y estará libre de influencias indebidas;
e)
estará provista de suficiente personal;
f)
informará directamente a la alta dirección de la entidad;
g)
su trabajo estará estrechamente integrado en el proceso cotidiano de gestión del riesgo de crédito de la entidad;
h)
los resultados que produzca serán parte integrante del proceso de planificación, seguimiento y control del perfil de riesgo de crédito y de riesgo global de la entidad.
3. La unidad de gestión de garantías reales desempeñará las siguientes tareas y funciones:
a)
calcular y realizar los ajustes de márgenes, gestionar los litigios relativos a tales ajustes y notificar diariamente, con exactitud, los niveles de los importes independientes, los márgenes iniciales y los márgenes de variación;
b)
controlar la integridad de los datos utilizados para realizar los ajustes de márgenes y velar por que sean coherentes y se concilien periódicamente con todas las fuentes de datos internas pertinentes de la entidad;
c)
hacer un seguimiento del alcance de la reutilización de las garantías reales y de cualquier modificación de los derechos de la entidad sobre las garantías reales que presta o en conexión con las mismas;
d)
informar al nivel de dirección apropiado sobre los tipos de activos de garantía que se reutilicen y las condiciones de tal reutilización, incluidos el instrumento, la calidad crediticia y el vencimiento;
e)
hacer un seguimiento de la concentración de los activos de garantía aceptados por la entidad en determinados tipos;
f)
presentar periódicamente, y, como mínimo, trimestralmente, a la alta dirección información sobre la gestión de las garantías reales, en particular sobre el tipo de garantías recibidas y prestadas, el alcance, la antigüedad y la causa de los litigios relativos a ajustes de márgenes. Esa información interna expondrá también las tendencias de tales cifras.
4. La alta dirección asignará recursos suficientes a la unidad de gestión de garantías reales prevista en el apartado 1, letra b), para asegurar que sus sistemas alcancen un nivel apropiado de eficacia operativa, medida en función de la puntualidad y exactitud de los ajustes de márgenes por parte de la entidad y de la puntualidad de la reacción de la entidad a los ajustes de márgenes de sus contrapartes. La alta dirección velará por que la unidad cuente con el personal adecuado para tramitar las peticiones y los litigios puntualmente, incluso en situación de crisis grave del mercado, y permitir a la entidad limitar el número de litigios importantes en los que se vea implicada en razón de los volúmenes de transacciones.
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