Art. 228
Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo y las pérdidas esperadas con arreglo al método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera
En vigor desde 26 jun 2013
Artículo 228
Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo y las pérdidas esperadas con arreglo al método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera
1. Conforme al método estándar, las entidades utilizarán E*, calculado de conformidad con el artículo 223, apartado 5, como valor de exposición a efectos de lo previsto en el artículo 113. En el caso de las partidas fuera de balance enumeradas en el anexo I, las entidades utilizarán E* como valor al que se aplicarán los porcentajes indicados en el artículo 111, apartado 1, para obtener el valor de exposición.
2. Conforme al método IRB, las entidades utilizarán la LGD efectiva (LGD*) como LGD a efectos de lo previsto en el capítulo 3. Las entidades calcularán la LGD* como sigue:
donde:
LGD
=
la pérdida en caso de impago que se aplicaría a la exposición conforme al capítulo 3, si la exposición no estuviera garantizada,
E
=
el valor de exposición, calculado con arreglo a lo previsto en el artículo 223, apartado 3,
E*
=
el valor de exposición ajustado, calculado con arreglo a lo previsto en el artículo 223, apartado 5.
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