Art. 103
Gestión de la cartera de negociación
En vigor desde 26 jun 2013
Artículo 103
Gestión de la cartera de negociación
La entidad gestionará sus posiciones o conjuntos de posiciones de la cartera de negociación con arreglo a lo siguiente:
a)
la entidad dispondrá de una estrategia de negociación claramente documentada para la posición, el instrumento o las carteras, aprobada por la alta dirección, que incluirá el período de tenencia previsto;
b)
la entidad dispondrá de políticas y procedimientos claramente definidos para la gestión activa de las posiciones tomadas en un departamento de negociación. Esos procedimientos y políticas especificarán lo siguiente:
i)
qué posiciones pueden tomar los diferentes departamentos de negociación,
ii)
los límites fijados para las posiciones, que se supervisarán para comprobar su adecuación,
iii)
que el personal encargado de la negociación contará con autonomía para tomar y gestionar posiciones dentro de los límites acordados y respetando la estrategia convenida,
iv)
que se informará a la alta dirección de las posiciones mantenidas como parte integral del proceso de gestión de riesgos de la entidad,
v)
que se llevará a cabo un seguimiento activo de las posiciones por referencia a las fuentes de información del mercado, y se evaluará la negociabilidad o posibilidad de cobertura de la posición o de sus componentes de riesgo, incluida una evaluación de la calidad y disponibilidad de datos de mercado útiles para el proceso de valoración, del volumen de negocios del mercado y del volumen de las posiciones negociadas en el mercado,
vi)
procedimientos y controles activos contra el fraude.
c)
La entidad dispondrá de políticas y procedimientos claramente definidos para el seguimiento de las posiciones a la luz de su estrategia de negociación, incluido el seguimiento del volumen de operaciones y de aquellas posiciones en relación con las cuales se haya superado el período inicial de tenencia previsto.
Historial de versiones
Este artículo no ha sufrido modificaciones desde su publicación.
Tus anotaciones
Proeli:reg:2013:575:oj#art-103