Art. 5
Método directo — segmentos estándar no modelizables
En vigor desde 20 oct 2023
Artículo 5
Método directo — segmentos estándar no modelizables
1. Al aplicar el método directo a los factores de riesgo no modelizables pertenecientes a segmentos estándar no modelizables, las entidades realizarán las operaciones que a continuación se indican en el siguiente orden:
a)
determinarán una serie temporal de pérdidas del siguiente modo:
i)
respecto de cada factor de riesgo no modelizable dentro del segmento no modelizable, determinarán, de conformidad con el artículo 7, la serie temporal de rendimientos más próxima a los diez días hábiles en el período de tensión determinado de conformidad con el artículo 12;
ii)
eliminarán de cada serie temporal obtenida de conformidad con el inciso i) los valores correspondientes a las fechas en que no todas esas series temporales tengan un rendimiento;
iii)
respecto de cada factor de riesgo no modelizable dentro del segmento no modelizable, aplicarán al valor del factor de riesgo no modelizable las perturbaciones que correspondan a los rendimientos de la pertinente serie temporal obtenida de conformidad con el inciso ii);
iv)
determinarán la serie temporal de pérdidas calculando, para cada fecha correspondiente a un valor en las series temporales obtenidas de conformidad con el inciso iii), la pérdida que se produciría si los factores de riesgo no modelizables del segmento no modelizable tomaran los valores incluidos en dichas series temporales respecto de esa fecha;
b)
calcularán la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola derecha de conformidad con el artículo 11, apartado 2, para la serie temporal de pérdidas obtenida de conformidad con la letra a) del presente apartado.
2. El supuesto de perturbación que dé lugar a una pérdida igual a la estimación de la pérdida esperada condicional de la cola derecha obtenida de conformidad con el apartado 1, letra b), constituirá el supuesto extremo de perturbación futura respecto del segmento no modelizable.
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