Art. 6
Cálculo de los datos agregados de las posiciones para su publicación
En vigor desde 13 dic 2018
Artículo 6
Cálculo de los datos agregados de las posiciones para su publicación
1. Los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones con arreglo a los criterios contemplados en los apartados 2 y 3 respecto de los siguientes valores:
a)
el importe del principal de los pactos de recompra, operaciones simultáneas de compra-retroventa o de venta-recompra, la cantidad agregada de materias primas o valores prestados o tomados en préstamo y el importe de los préstamos de margen;
b)
el número de identificadores únicos de operación correspondientes a las OFV pertinentes;
c)
el valor de mercado de la garantía real.
2. Los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones correspondientes a todas las OFV notificadas con el tipo de acción «Nueva» entre el sábado a las 00:00:00 horas (UTC) y el viernes a las 23:59:59 horas (UTC) sobre la base de los criterios siguientes y los valores conexos que figuran en el cuadro 1 del anexo II del presente Reglamento:
a)
la ubicación de la contraparte notificante o, en su caso, de la sucursal pertinente;
b)
la ubicación de la otra contraparte o, en su caso, de la sucursal pertinente;
c)
el tipo de OFV;
d)
la situación de la OFV en cuanto a conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento;
e)
el tipo de centro en el que se realizó la OFV;
f)
si la OFV se ha compensado o no;
g)
el método mediante el cual se ha transferido la garantía real;
h)
cada índice utilizado como referencia en una OFV negociada en un centro de ejecución distinto de «XXXX», cuando el importe nominal agregado comunicado al registro de operaciones en el índice sea superior a 5 000 millones EUR y cuando al menos seis contrapartes diferentes hayan notificado las OFV pertinentes al registro de operaciones.
3. A más tardar el viernes a las 23:59:59 horas (UTC), los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones correspondientes a todas las OFV que no hayan vencido o respecto de las cuales no se hayan recibido notificaciones con los tipos de acción «Error», «Finalización» o «Componente de posición», sobre la base de los criterios siguientes y los valores conexos que figuran en el cuadro 1 del anexo II del presente Reglamento:
a)
la ubicación de la contraparte notificante o, en su caso, de la sucursal pertinente;
b)
la ubicación de la otra contraparte o, en su caso, de la sucursal pertinente;
c)
el tipo de OFV;
d)
la situación de la OFV en cuanto a conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento;
e)
el tipo de centro en el que se realizó la OFV;
f)
si la OFV se ha compensado o no;
g)
el método mediante el cual se ha transferido la garantía real;
h)
cada índice utilizado como referencia en una OFV, negociado en un centro de ejecución distinto de «XXXX», cuando el importe nominal agregado comunicado al registro de operaciones en el índice sea superior a 5 000 millones EUR y al menos seis contrapartes diferentes hayan notificado las OFV pertinentes al registro de operaciones.
4. Los registros de operaciones dispondrán de un procedimiento para identificar valores extraordinarios entre los datos agregados de las posiciones.
5. Los registros de operaciones dispondrán de un procedimiento para llevar a cabo y notificar las correcciones de los datos agregados de las posiciones, incluidas las derivadas de las notificaciones con el tipo de acción «Error», y para publicar los datos agregados originales y corregidos.
Historial de versiones
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