Art. 5
Nivel de los requisitos de capital por riesgo de inversión
En vigor desde 11 nov 2016
Artículo 5
Nivel de los requisitos de capital por riesgo de inversión
1. Los DCV deberán calcular sus requisitos de capital por riesgo de inversión mediante la suma de los siguientes elementos:
a)
el 8 % de sus exposiciones ponderadas por riesgo en relación con los dos riesgos siguientes:
i)
el riesgo de crédito, de conformidad con el apartado 2;
ii)
el riesgo de crédito de contraparte, de conformidad con el apartado 3;
b)
sus requisitos de capital por riesgo de mercado, de conformidad con los apartados 4 y 5.
2. Para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito de los DCV, se aplicarán las siguientes disposiciones:
a)
los DCV no autorizados de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 909/2014 para prestar servicios auxiliares de tipo bancario deberán aplicar el método estándar para el riesgo de crédito a que se refieren los artículos 107 a 141 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en relación con el artículo 192 a 241 de dicho Reglamento sobre la reducción del riesgo de crédito;
b)
los DCV autorizados de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 909/2014 para prestar servicios auxiliares de tipo bancario, pero no autorizados a utilizar el método basado en calificaciones internas (método IRB) previsto en los artículos 142 a 191 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, aplicarán el método estándar para el riesgo de crédito establecido en los artículos 107 a 141 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en combinación con las disposiciones relativas a la reducción del riesgo de crédito de los artículos 192 a 241 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
c)
los DCV autorizados de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 909/2014 para prestar servicios auxiliares de tipo bancario y con autorización para utilizar el método IRB aplicarán dicho método IRB para el riesgo de crédito previsto en los artículos 142 a 191 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en combinación con las disposiciones relativas a la reducción del riesgo de crédito de los artículos 192 a 241 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
3. Para el cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito de contraparte de los DCV, los DCV utilizarán los dos métodos siguientes:
a)
uno de los métodos establecidos en los artículos 271 a 282 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
b)
el método amplio para las garantías reales de naturaleza financiera, aplicando los ajustes de volatilidad previstos en los artículos 220 a 227 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
4. Los DCV que satisfagan cualquiera de las condiciones siguientes deberán calcular sus requisitos de capital por riesgo de mercado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 y 325 a 361 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, incluida la aplicación de la excepción para carteras de negociación de pequeño volumen prevista en el artículo 94 de dicho Reglamento:
a)
los DCV que no hayan sido autorizados de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 909/2014;
b)
los DCV que hayan sido autorizados de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 909/2014, pero que no estén autorizados a utilizar modelos internos para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado;
5. Los DCV autorizados de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 909/2014 para prestar servicios auxiliares de tipo bancario y con autorización para utilizar modelos internos para calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado deberán calcular sus requisitos de capital por riesgo de mercado de conformidad con los artículos 102 a 106 y 362 a 376 del Reglamento (UE) n.o 575/2013.
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