Art. 32
Vigilancia de los riesgos de liquidez intradía
En vigor desde 11 nov 2016
Artículo 32
Vigilancia de los riesgos de liquidez intradía
1. Los DCV-prestadores de servicios bancarios elaborarán y mantendrán actualizado un informe sobre el riesgo de liquidez intradía que asumen. Dicho informe incluirá, al menos:
a)
los parámetros a que se refiere el artículo 30, apartado 1;
b)
su propensión al riesgo;
c)
un plan de financiación de contingencia que describa las medidas correctoras aplicables cuando se incumpla la propensión al riesgo manifestada.
El informe mencionado en el párrafo primero será revisado mensualmente por el comité de riesgos del DCV-prestador de servicios bancarios y por el comité de riesgos del DCV.
2. Para cada moneda de liquidación del sistema de liquidación de valores para el que los DCV-prestadores de servicios bancarios actúen como agentes de liquidación, deberán disponer de herramientas operativas y analíticas eficaces para vigilar en tiempo casi real sus posiciones de liquidez intradía en relación con sus actividades previstas y recursos disponibles, basándose en saldos y en la capacidad de liquidez intradía restante. Los DCV-prestadores de servicios bancarios deberán:
a)
mantener, durante un período mínimo de diez años, un registro diario de la mayor posición acumulada neta positiva de liquidez intradía y la mayor posición acumulada neta negativa de liquidez intradía para cada moneda de liquidación del sistema de liquidación de valores para el que actúen como agentes de liquidación;
b)
vigilar sus exposiciones al riesgo de liquidez intradía de forma continua, comparándolas con la exposición máxima al riesgo de liquidez intradía registrada históricamente.
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