Art. 14
Límites de concentración de garantías reales
En vigor desde 11 nov 2016
Artículo 14
Límites de concentración de garantías reales
1. Los DCV-prestadores de servicios bancarios dispondrán de los siguientes procedimientos y políticas en materia de límites de concentración de garantías reales:
a)
las políticas y procedimientos que deberán seguirse en caso de incumplimiento de los límites de concentración;
b)
las medidas de reducción del riesgo que deberán aplicarse cuando se superen los límites de concentración definidos en las políticas;
c)
el calendario previsto para la aplicación de las medidas contempladas en la letra b).
2. Los límites de concentración dentro del importe total de las garantías reales percibidas («cartera de garantías») se fijarán atendiendo a los criterios siguientes:
a)
los emisores individuales, teniendo en cuenta su estructura de grupo;
b)
el país del emisor;
c)
el tipo de emisor;
d)
el tipo de activo;
e)
la moneda de liquidación;
f)
las garantías reales con riesgos de crédito, de liquidez y de mercado por encima de los niveles mínimos;
g)
la admisibilidad de las garantías reales para que el DCV-prestador de servicios bancarios tenga acceso a crédito rutinario en el banco central de emisión;
h)
cada uno de los participantes prestatarios;
i)
el conjunto de los participantes prestatarios;
j)
los instrumentos financieros emitidos por emisores del mismo tipo en términos de sector económico, actividad o región geográfica;
k)
el nivel de riesgo de crédito del instrumento financiero o del emisor, determinado mediante una evaluación interna del DCV-prestador de servicios bancarios basada en un método definido y objetivo que no dependa exclusivamente de dictámenes externos y que tome en consideración el riesgo que se derive del establecimiento del emisor en un determinado país;
l)
la liquidez y la volatilidad de los precios de los instrumentos financieros.
3. Los DCV-prestadores de servicios bancarios velarán por que no más del 10 % de su exposición crediticia intradía se garantice por:
a)
una única entidad de crédito;
b)
una entidad financiera de un tercer país que esté sometida y se ajuste a normas prudenciales que sean al menos tan estrictas como las establecidas en la Directiva 2013/36/UE y en el Reglamento (UE) n.o 575/2013, de conformidad con el artículo 114, apartado 7, de dicho Reglamento;
c)
una entidad comercial que forme parte del mismo grupo que las entidades a que se refieren las letras a) o b).
4. Al calcular los límites de concentración de garantías reales a que se refiere el apartado 2, los DCV-prestadores de servicios bancarios agregarán su exposición total frente a una única contraparte resultante del importe acumulado de las líneas de crédito, las cuentas de depósito, las cuentas corrientes, los instrumentos del mercado monetario y los pactos de recompra inversa que utilicen.
5. Al determinar los límites de concentración de garantías reales para la exposición de un DCV-prestador de servicios bancarios a un emisor, dicho prestador agregará y considerará un solo riesgo su exposición a todos los instrumentos financieros emitidos por el emisor o por una entidad del grupo, y que estén explícitamente garantizados por el emisor o por una entidad del grupo.
6. Los DCV-prestadores de servicios bancarios garantizarán en todo momento la adecuación de sus políticas y procedimientos en materia de límites de concentración de garantías reales. Revisarán sus límites de concentración al menos anualmente y siempre que se produzca una modificación sustancial que afecte a su exposición al riesgo.
7. Los DCV-prestadores de servicios bancarios informarán a los participantes prestatarios de los límites de concentración de garantías reales aplicables y de cualquier modificación de dichos límites de conformidad con el apartado 6.
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