Art. 17
Diversificación, cobertura y compensaciones de riesgos entre clases de subyacentes
En vigor desde 4 oct 2016
Artículo 17
Diversificación, cobertura y compensaciones de riesgos entre clases de subyacentes
1. Los modelos de margen inicial solo incluirán contratos de derivados extrabursátiles no compensados de forma centralizada que estén comprendidos en el mismo conjunto de operaciones compensables. Los modelos de margen inicial podrán prever la diversificación, cobertura y compensación de los riesgos de los contratos comprendidos en el mismo conjunto de operaciones compensables, siempre que dicha diversificación, cobertura o compensación de riesgos solo se lleve a cabo dentro de una misma clase de activos subyacentes con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.
2. A los efectos del apartado 1, la diversificación, cobertura y compensación de riesgos solo podrá llevarse a cabo dentro de las siguientes clases de activos subyacentes:
a)
tipos de interés, divisas e inflación;
b)
acciones;
c)
crédito;
d)
materias primas y oro;
e)
otros.
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